Wskaźnik CCI: co to jest i jak z niego korzystać? Kombinacja wskaźników CCI i MACD podczas handlu na rynku Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

CTI, czyli indeks kanałów towarowych, został opracowany przez Donalda Lamberta, analityka technicznego, który pierwotnie opublikował artykuł na ten temat w Commodities (obecnie Futures) w 1980 roku. Pomimo swojej nazwy, CCI może być używany na każdym rynku. I to nie tylko dla towarów. Wskaźnik został pierwotnie zaprojektowany do wykrywania długoterminowych zmian trendów, ale został dostosowany przez handlowców do użytku w ramach czasowych. Za pomocą tego narzędzia stworzono dwie strategie. Z powodzeniem mogą z nich korzystać zarówno inwestorzy, jak i traderzy.

Wskaźnik CCI porównuje aktualną cenę ze średnią z określonego okresu czasu. Wskaźnik oscyluje powyżej lub poniżej zera, przechodząc w skalę dodatnią lub ujemną. W tym czasie większość wartościokoło 75% będzie mieścić się w przedziale od -100 do +100. Około 25% z nich wypadnie poza ten zakres, co wskazuje na duży spadek lub wzrost ruchu cen.

Wskaźnik CCI: opis i istota

Podobnie jak większość oscylatorów, wskaźnik CCI został zaprojektowany w celu identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Czyni to poprzez pomiar relacji między ceną a średnią ruchomą (MA). A dokładniej, pokazuje normalne odchylenia od tej średniej. ITC jest więc klasycznym oscylatorem, który uzupełnia wskaźnik MACD. Jaki jest najlepszy sposób wykorzystania takiego wykresu?

Jednym z warunków wstępnych obliczania CCI jest zdefiniowanie przedziału czasowego, który odgrywa kluczową rolę w poprawie dokładności ITC. Ponieważ próbuje przewidzieć cykl za pomocą średnich ruchomych, im bardziej dopasowane są sumy średniej ruchomej (uśrednione dla liczby dni) do okresu czasu, tym dokładniejszy będzie wskaźnik. Ta zasada działa w przypadku większości oscylatorów, takich jak wskaźnik MACD. Jak używać jego wskaźników w handlu, możesz się nauczyć, studiując podstawowe strategie „Forex”.

Jak należy dostroić oscylator?

Więc podczas gdy większość traderów używa 20 jako domyślnych ram czasowych do obliczania CCI, dokładniejsze ramy czasowe zmniejszają występowanie fałszywych sygnałów.

Wykresuj częściejwykorzystuje łącznie 30 okresów przy obliczaniu CCI. Ponieważ wykres wyświetla informacje miesięczne, każde nowe obliczenie opiera się na danych z ostatnich trzydziestu miesięcy. Okresy PKI 20 i 40 są również bardzo częste. Interwał odnosi się do tych parametrów wykresów cenowych, które wskaźnik koniecznie uwzględni w swoich obliczeniach. Słupki wartości można skonfigurować tak, aby wyświetlały 60 sekund, pięć minut, codziennie, co tydzień, co miesiąc. Lub w dowolnym momencie w granicach dostępnych na wykresach.

Wskaźnik CCI: jak go używać?

Im dłuższy wybrany okres (im więcej słupków w obliczeniach), tym rzadziej wskaźnik będzie przekraczał -100 lub +100. Traderzy krótkoterminowi preferują krótszy interwał (mniejsza skala cen w obliczeniach). Dostarczy więcej sygnałów, podczas gdy długoterminowi uczestnicy rynku i inwestorzy wolą dłuższy okres (np. 30 lub 40). Korzystanie z wykresu dziennego lub tygodniowego jest zalecane w przypadku handlu długoterminowego. Jednocześnie transakcje krótkoterminowe mogą wykorzystywać wskaźnik na wykresie godzinowym lub nawet minutowym.

Obliczenia wskaźnika są przeprowadzane automatycznie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania lub wykresów platformy transakcyjnej. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić liczbę okresów, których chcesz użyć, i wybrać ramy czasowe dla swojego wykresu. Na przykład 4-godzinny, dzienny, tygodniowy itp. Główne platformy transakcyjne i narzędzia dla tradera, w tymThinkorswim i MetaTrader zapewniają doskonałą wydajność dla wskaźnika CCI. Gdy jest powyżej +100, cena jest znacznie powyżej średniej. Gdy wskaźnik jest poniżej -100, koszt jest znacznie niższy niż wskaźnik główny.

Podstawowa strategia

Strategia podstawowa TIC stale monitoruje wskaźnik CCI. Setup powinien zapewnić ruch powyżej +100 i generować sygnały kupna. A także staraj się zejść poniżej -100, aby aktywować sprzedaż. Inwestorzy mogą otrzymywać sygnały kupna po wyjściu. A potem ponownie zainwestuj, gdy ten sygnał się powtórzy. ITC może być również używany w kilku okresach czasu. Wykres długoterminowy służy do ustalenia dominującego trendu, natomiast wykres krótkoterminowy służy do ustalenia cofnięć i punktów wejścia do tego trendu. Ta strategia zachęca bardziej aktywnych traderów do handlu. Może być nawet używany do sprzedaży dziennej, zarówno długoterminowej, jak i krótkoterminowej.

Współczynnik ruchów rynkowych

Podobnie do strategii podstawowej, gdy CCI przesuwa się powyżej +100 na wykresie długoterminowym, a trend jest w górę, musisz szukać krótkoterminowego sygnału sprzedaży. Trend jest uwzględniany do momentu, gdy długoterminowy wskaźnik CCI spadnie poniżej -100. Używając wykresu dziennego jako wykresu krótkoterminowego, możliwe jest zawieranie transakcji, gdy CCI spadnie poniżej -100. A następnie sprzedaj, gdy wskaźnik przekroczy ten znak. Aby handel na rynku Forex byłsukces, wyjdź, gdy CCI wzrośnie powyżej +100. Potem wróć, gdy ten indeks spadnie. Alternatywnie, jeśli trend na długoterminowym CCI spada, skonfiguruj wyjście dla wszystkich długich pozycji.

Gdy CCI jest poniżej -100 na wykresie długoterminowym, przyjmuj tylko krótkie sygnały sprzedaży na wykresie krótkoterminowym. Trend spadkowy obowiązuje dla długoterminowego CCI, gdy poziom wzrośnie powyżej +100. Możesz dostosować niektóre reguły w tej strategii. Na przykład, korzystając z wielu ram czasowych, możesz zacieśnić swój plan handlowy, zajmując tylko krótkoterminowe pozycje długie, gdy długoterminowy CCI jest powyżej +100. Zmniejszy to liczbę sygnałów, ale zapewni ogólny trend.

Pożądane dodatkowe ustawienia

Zasady wejścia i wyjścia dla krótszych okresów również mogą zostać zmienione. Na przykład, jeśli długoterminowy trend jest zwyżkowy, możesz ustawić wskaźnik CCI na krótszy okres, aby zejść poniżej -100. A potem wróć powyżej zera (zamiast -100) przed zakupem. Spowoduje to prawdopodobnie wyższą cenę. Daje to jednak większą pewność, że krótkoterminowe wycofywanie się skończyło i trend długoterminowy zostanie wznowiony. Po wyjściu możesz poczekać, aż cena wzrośnie powyżej +100. Następnie spadnie poniżej zera (zamiast +100) przed zamknięciem długich pozycji. Chociaż handel w tym przypadku będzie przeprowadzany poprzez kilka drobnych korekt na wykresie,taki ruch może zwiększyć zyski podczas bardzo silnego trendu.

Wady

Niestety, ta strategia może generować kilka fałszywych sygnałów lub zachęcać do przegranych transakcji, gdy warunki okazują się zmienne. Możliwe, że wskaźnik CCI może zawieść pod względem poziomu sygnału. A to prowadzi do strat lub niejasnego kierunku krótkoterminowego. W takich przypadkach możesz zaufać pierwszemu sygnałowi, o ile wykres długoterminowy potwierdza kierunek wejścia. Strategia nie zawiera stop lossa, którego użycie jest wysoce zalecane. To on pozwala zredukować ryzyko do pewnej kwoty. Jednak przy zakupie stop loss w tym systemie można umieścić poniżej ostatniego dołka swingu.

Gdzie mogę użyć oscylatora?

CCI można zastosować na dowolnym rynku. Zawsze można z powodzeniem wykorzystać jedną ramę czasową. A handel z dwoma dostarczy więcej sygnałów. Szczególnie ta strategia jest preferowana dla aktywnych traderów. Użyj CCI na wykresie długoterminowym, aby ustalić dominujący trend. Jednocześnie skonfiguruj go na krótszy czas, aby wyizolować cofnięcia i wygenerować sygnały transakcyjne.

Należy pamiętać, że strategie i wskaźniki nie działają bez błędów, jak wszystkie narzędzia dla tradera bez wyjątku. Poprawki do kryteriów strategii i okresów wskaźników mogą zapewnić lepszą wydajność. Chociaż wszystkie systemy mogą być narażone na dezorientację użytkownika, co powoduje:przegrywające transakcje. Pamiętaj, aby pamiętać, że realizacja strategii nie obsługuje stop loss w zwykłej formie. Dlatego zdecydowanie powinieneś przetestować ten model handlu z CCI: jak opłacalny jest w tej chwili na rynku. Ważne jest również, aby przestudiować możliwe daty i okresy przed użyciem.