Wskaźnik SMA: jak go używać?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

SMA wskaźnik jest jednym z najprostszych i najbardziej dostępnych do handlu na wszystkich rynkach finansowych, w tym opcji binarnych. Jest już dostępny na prawie wszystkich platformach, ponieważ dosłownie wszyscy handlowcy używają tego wskaźnika przynajmniej od czasu do czasu w handlu, nawet ci, którzy handlują od wielu lat. SMA to skrót od angielskiej nazwy prosta średnia ruchoma, co oznacza „prostą średnią ruchomą”.

Co to jest średnia ruchoma

Nazwa dokładnie odzwierciedla metodę rysowania gładkiej linii na wykresie przy użyciu matematycznego obliczenia prostej średniej arytmetycznej ceny w określonym okresie. W każdym momencie pobierana jest suma wartości ostatnich n świec lub słupków. Na przykład, jeśli jesteśmy na wykresie dziennym, to łączna wartość ceny z ostatnich n dni jest brana i dzielona przez liczbę n, którą trader ustawia niezależnie w ustawieniach wskaźnika.

BNa platformie Metatrader 4 okres wskaźnika SMA jest praktycznie nieograniczony, ponieważ tam handel odbywa się również w długim okresie, to znaczy w dużych ramach czasowych, gdzie optymalna średnia ruchoma z okresem 200 lub nawet więcej. Platformy opcji binarnych zwykle mają limit. Na przykład wskaźnik SMA w „Olymp Trade” nie może być zbudowany z okresem większym niż 60. To ograniczenie w żaden sposób nie zmniejsza możliwości handlowych, ponieważ większość traderów opcji binarnych handluje krótkoterminowo, a większa wartość n jest po prostu niepotrzebne.

W ustawieniach wskaźnika SMA istnieje również możliwość określenia wartości ceny, według której wskaźnik będzie obliczany. Może to być cena otwarcia, cena zamknięcia, średnia arytmetyczna lub średnia ważona dla okresu świecy lub słupka. Cena zamknięcia jest najczęściej używana w handlu, ponieważ ma szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji handlowych.

Historia występowania

Wskaźnik SMA pojawił się po raz pierwszy w latach 60. ubiegłego wieku i stał się bardzo popularny wśród traderów, którzy z pewnością mieli rękę w tak znanych ludziach jak James Hurst i Richard Donchian. To właśnie temu ostatniemu przypisuje się autorstwo w tamtych czasach, kiedy pracował w funduszach inwestycyjnych i lubił handlować na międzynarodowym rynku walutowym. Nawiasem mówiąc, pasja do tradingu przyszła do niego po przeczytaniu słynnej książki Jessego Livermore'a „Wspomnienia spekulanta giełdowego”. I chociaż książka została napisana na początku ubiegłego wieku, wielu odnoszących sukcesy handlowców poleca ją dziś przeczytać.jeden z pierwszych.

Kiedy Donchian, wraz z wieloma innymi traderami, poniósł miażdżące fiasko w handlu podczas kryzysu w 1929 roku, postanowił ponownie przemyśleć swoje podejście do handlu i zaczął rozwijać system transakcyjny przy użyciu analizy wskaźników. Podstawą tego systemu, który nazwano „podążaniem za trendem”, były właśnie średnie kroczące.

Dobrze znany na całym świecie system „żółwia” oparty jest na tym samym wskaźniku, co przynosi nawet niewielki, ale stabilny zysk. James Hurst opracował również swój własny system transakcyjny średniej ruchomej. Zostało to opisane w jego pracy zatytułowanej „Magic market timing return na giełdach”.

Co daje wskaźnik SMA

Głównym celem średniej ruchomej jest wizualizacja aktualnego trendu rynkowego. Wydawałoby się, że trend można zobaczyć bez żadnych linii - cena idzie odpowiednio w górę lub w dół, trend jest w górę lub w dół. Ale nie wszystko jest takie proste, a SMA pozwala dokładniej określić lokalizację ceny w danym momencie, a także ułatwia podejmowanie decyzji. Najprostszą rzeczą do rozważenia, patrząc na wskaźnik średniej ruchomej na wykresie, jest pozycja ceny względem linii wskaźnika.

Na przykład wskaźnik z okresem 200 jest popularny w handlu długoterminowym, a jeśli cena na wykresie tygodniowym jest wyższa niż SMA200, zaleca się poszukać wejścia na rynek kupna. I wzajemnie. Na wykresie dziennym, aby podejmować takie decyzje, lepiej użyć SMA zokres 50. Ogólnie rzecz biorąc, wielu traderów samodzielnie wybiera okres wskaźnika dla różnych aktywów i różnych ram czasowych. W każdym razie nie zaleca się używania go w handlu na koncie rzeczywistym bez testowania strategii.

Jakie są strategie handlowe oparte na średniej ruchomej

Istnieje wiele strategii opartych na wskaźniku SMA. Ale wszystkie z nich jakoś sprowadzają się do dwóch opcji:

• handel na odbiciu od średniej ruchomej;
• Inwestowanie w rozbicie średniej ruchomej.

Każdą z tych opcji można dostosować w zależności od okresu, ram czasowych itp. Na przykład najprostszym sposobem handlu jest wejście w transakcję, gdy cena przecina linię wskaźnika na wykresie. Jeśli cena przekroczy linię od dołu do góry, kupujemy opcję Call i odwrotnie. Przecięcie uważa się za zakończone, jeśli świeca lub słupek zamknie się za linią wskaźnika.

Fałszywe sygnały i jak ich unikać

Jednak podczas handlu ze średnimi kroczącymi niezmiennie pojawia się wiele fałszywych sygnałów. Aby je odfiltrować, ktoś używa dodatkowych wskaźników z innej grupy, takich jak oscylatory. Inną opcją filtrowania jest poczekanie, aż cena nie tylko przekroczy linię wskaźnika, ale także ustali się w nowym miejscu.

Ponieważ wskaźnik SMA jest wskaźnikiem trendu, zaczyna dawać fałszywe sygnały podczas mieszkania. Mieszkanie definiujemy, gdy linia SMA zajmuje pozycję poziomą lub blisko niej. Mieszkanie jest łatwiejsze do ustalenia, gdy jest włączoneJeden wykres wykorzystuje kilka wskaźników z różnymi okresami. Jeśli wszystkie linie zbiegają się, cena osiąga poziom płaski i handel na podstawie odczytów SMA staje się niemożliwy.

Pomimo tego, że istnieją uniwersalne strategie oparte na ruchach, zawsze należy pamiętać o prostej zasadzie. Im dokładniej wskaźnik SMA jest skonfigurowany dla konkretnego instrumentu i ramy czasowej, tym lepsze będą wyniki handlowe. Oto kilka przykładów strategii opartych na SMA dla handlu opcjami binarnymi

Handel na wycofaniu

Często mówi się, że linia SMA staje się wsparciem lub oporem na różnych etapach rozwoju rynku. To właśnie ten postulat stanowi podstawę strategii handlu wycofaniem. Jednocześnie słowa „wsparcie” lub „opór” nie powinny być brane dosłownie. W rzeczywistości żadna linia nie jest w stanie wpłynąć na zachowanie ceny, na cenę mają wpływ handlowcy, którzy masowo używają wskazówek wskaźników. Zobaczmy więc, jak wykorzystać wskaźnik SMA do wycofania ceny z ruchomej linii.

Wybierz okres SMA równy na przykład 50. Popularny wśród traderów wskaźnik 50-okresowy prawdopodobnie pokaże dobre wyniki w wielu ramach czasowych i instrumentach. Czekamy, aż cena zbliży się do średniej ruchomej i zaczniemy działać w zależności od tego, jak się zachowuje. Jeśli świeca nie przebiła się przez linię, ale zamknęła się po tej samej stronie, patrzymy, jaka będzie następna świeca. Powinien zamknąć się w przeciwnym kierunku. Najprawdopodobniej będzie to oznaczać, że cena odbiła się od średniej ruchomej i osiągnęłaodwrotna strona.

Ta strategia z 50-okresowymi ruchami daje dobre wyniki w 15-minutowych ramach czasowych. Transakcja zostaje zawarta po zamknięciu świecy obrotu. Czas wygaśnięcia to 6 świec, czyli półtorej godziny. Istotną wadą strategii są rzadkie sygnały. Możesz zwiększyć ich liczbę, handlując kilkoma aktywami jednocześnie.

Dwie strategie kroczącej średniej

Okresy można wybrać niezależnie dla każdego zasobu. Ale istnieją wskaźniki SMA dla opcji binarnych z takimi okresami, które pokazują dobre wyniki na różnych instrumentach. Na przykład SMA z okresami 5 i 25. Kupujemy opcję Call, gdy SMA 5 przecina linię SMA 25 od dołu i odwrotnie. Termin ważności 4-6 świec. Przypominamy, że strategia musi zostać przetestowana na koncie demo przed przejściem do prawdziwego handlu.

Wada strategii jest taka sama jak w poprzedniej - sygnały pojawiają się rzadko. Poniższa strategia oparta na wskaźniku SMA dla opcji binarnych, która wymaga wykreślenia na wykresie czterech średnich ruchomych, nie ma tej wady.

4 Strategia SMA

Weź SMA z okresami 5, 21, 55, 89. Oznaczamy je na wykresie różnymi kolorami. I są tu trzy rodzaje sygnałów:

• SMA5 przecina SMA21, opcja call lub put w zależności od kierunku przecięcia, wygaśnięcie 1-2 świece;
• SMA21 przecina SMA55, czas wygaśnięcia 4-6 świec;
• SMA55 przecina SMA89, czas wygaśnięciarozszerza się do 24 świec.

W przypadku wszystkich strategii opartych na średnich kroczących lepiej jest wybierać niestabilne aktywa i handlować podczas sesji europejskiej i wczesnych sesji w USA.