RSI wskaźnik - jak używać? Instrukcje, zalecenia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Wskaźnik siły względnej jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez traderów. Dostarcza informacji o sile ruchów cen na wykresach, stąd jego nazwa. Czym więc jest wskaźnik RSI? Jak wykorzystać go w handlu? Jak zrozumieć, co pokazuje?

Opis wskaźnika RSI

Stworzony przez J. Wellsa Wildera, wskaźnik względnej siły (RSI) to oscylator momentum, który mierzy prędkość i zmianę ruchów cen. Indeks waha się od zera do 100. Tradycyjnie, według Wildera, RSI wskazuje, że rynek jest wykupiony, gdy przekracza 70 i wyprzedany, gdy jest poniżej 30. Sygnały wskaźnika RSI mogą ostrzegać o odwróceniu trendu, przekroczeniu linii środkowej, a także określić siłę trendu.

Wilder napisał o tym wszystkim w swojej książce z 1978 roku Nowe koncepcje w technicznych systemach handlowych. Wraz z parabolicznym SAR, indeksem zmienności, indeksem zakresu i indeksem CSI opisał wskaźnik RSI – jak go używać i jak go obliczać. W szczególności autor wziął pod uwagę następujące czynniki:

• wzloty i upadki;
• dane analizy technicznej;
• nieudany zamach;
• wsparcie i opór;
• rozbieżność.

Pomimo tego, że wskaźniki Wildera niedługo skończą 40 lat, przetrwały próbę czasu i do dziś cieszą się ogromną popularnością.

Obliczenia

Wskaźnik oblicza się ze wzoru: RSI=100 – 100/(1 + RS), gdzie RS=średni wzrost/średni spadek.

Aby uprościć obliczenia, indeks podzielony jest na główne składniki: RS, średni wzrost i spadek kursu walutowego. W swojej książce Wilder zaproponował obliczenie indeksu na podstawie 14 okresów. Spadki są wyrażane jako liczby dodatnie, a nie ujemne.

Najpierw obliczany jest średni wzrost i spadek z 14 okresów.

• średni wzrost=suma wzrostu w ciągu ostatnich 14 okresów / 14;
• średni spadek=suma ostatnich 14 spadków okresu / 14.

Wtedy obliczenia są oparte na poprzednich średnich i bieżących spadkach lub wzrostach:

• średni wzrost=poprzedni średni wzrost x 13 + obecny wzrost / 14;
• średni spadek=poprzedni średni spadek x 13 + obecny spadek / 14.

Ta metoda obliczania jest techniką wygładzania podobną do wykładniczej średniej ruchomej. Oznacza to również, że wartości indeksów stają się dokładniejsze wraz ze wzrostem okresu rozliczeniowego.

Formuła Wildera normalizuje RS i zamienia ją w oscylator, który oscyluje między zero a 100. W rzeczywistości wykres RS wygląda dokładnie tak samo jak wykres RSI. Etap normalizacji upraszcza znajdowanie ekstremów, ponieważ indeks mieści się w wąskim zakresie. Względny wskaźnik siły wynosi 0, gdy średni zysk wynosi zero. Przy 14-okresowym wskaźniku RSI wartość zero wskazuje, że kurs spadał we wszystkich 14 okresach. Nie było wzrostu. Indeks wynosi 100, gdy średnia amortyzacja wynosi zero. Oznacza to, że wskaźnik rósł we wszystkich 14 okresach. Nie było upadku.

Na podstawie względnego wskaźnika siły obliczany jest oscylator stochastyczny Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - Niski RSI) / (Wysoki RSI - Niski RSI)

Oscylator koreluje poziom RSI z jego minimalnymi i maksymalnymi wartościami na przestrzeni czasu. Wartości RSI są podstawiane do wzoru oscylatora stochastycznego zamiast wartości szybkości. Stochastic RSI jest więc wskaźnikiem wskaźnikowym – drugą pochodną kursu walutowego. Znacząco zwiększa liczbę sygnałów, dlatego wraz z nim należy brać pod uwagę inne narzędzia analizy technicznej.

Wskaźnik RSI: jak go używać?

Standardowa liczba okresów dla wskaźnika siły względnej wynosi 14, co oznacza, że ocenia ostatnie 14 świec lub przedziałów czasowych.

Wskaźnik porównuje średni zysk ze średnią stratą i analizuje, ile z ostatnich 14 świec było byczych lub spadkowych, a także analizuje wielkość każdej świecy.

Na przykład, jeśli wszystkie 14 świec cenowych jest bycze, to indeks wynosi 100, a jeśli wszystkie 14 świec jest byczych, to 0 (lub prawie równe 100 i 0). A indeks 50 oznaczałby, że 7 ostatnich świec było niedźwiedzich, 7 byków, a średni zysk i strata były równe.

Przykład1. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wykres EUR/USD. Obszar podświetlony na biało obejmuje 14 ostatnich świec cenowych. Spośród nich 13 było byczych, a tylko 1 niedźwiedzi, co dało wartość 85.

Przykład 2. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wykres EUR/USD i 3 podświetlone obszary po 14 świec każdy, aby zrozumieć, w jaki sposób obliczany jest wskaźnik siły względnej.

• Pierwszy obszar podkreśla bardzo niedźwiedzi okres 9 świec niedźwiedzich, 4 małe świece bycze i 1 formację świecową (doji). RSI tego okresu wynosi 15, co sygnalizuje bardzo silną fazę niedźwiedzi.
• Druga sekcja zawiera 9 byczych świec i 5 przeważnie małych niedźwiedzich świec. Wskaźnik tego okresu wyniósł 70, co wskazuje na stosunkowo silny trend wzrostowy.
• Trzeci obszar obejmuje 6 byczych świec, 8 niedźwiedzich świec i 1 doji, co daje wartość indeksu 34, co wskazuje na umiarkowany spadek ceny.

Jak widać, analiza 14 świec dość dokładnie odpowiada wartości RSI dla tego okresu. Niemniej jednak wskaźnik jest przydatny, ponieważ skraca czas potrzebny na przetwarzanie danych, a także pozwala uniknąć błędów podczas niestabilnych zachowań rynku.

Wyprzedane i wykupione

Podstawową ideą jest to, że gdy wskaźnik siły względnej pokazuje bardzo wysokie lub bardzo niskie wartości (powyżej 70 lub mniej niż 30), cena wskazuje na wyprzedanie lub wykupienie. Wysoki indeks oznacza, że liczba byczychświece przeważały nad liczbą niedźwiedzi. A ponieważ kurs nie może bez końca stemplować tylko byczych świec, nie można polegać tylko na odczytach wskaźnika RSI, aby określić odwrócenie trendu.

Jeżeli 13 z ostatnich 14 świec było byczych, a indeks jest znacznie powyżej 70, to jest prawdopodobne, że byki cofną się w najbliższej przyszłości, ale nie powinieneś całkowicie polegać na wskaźniku RSI w swoich prognozach. Poniższy zrzut ekranu pokazuje dwa okresy, kiedy wszedł w obszar wyprzedaży (mniej niż 30) i pozostał tak przez długi czas. W pierwszym okresie cena nadal spadała przez 16 dni, zanim indeks powrócił powyżej 30, a w drugim okresie cena nadal spadała przez 8 dni, kiedy rynek był wyprzedany.

Domyślny okres obliczania wskaźnika siły trendu to 14, ale można go skrócić, aby zwiększyć czułość wskaźnika, lub zwiększyć, aby ją zmniejszyć. 10-dniowy RSI osiągnie poziomy wykupienia lub wyprzedania szybciej niż 20-dniowy RSI.

Rynek jest uważany za wykupiony, gdy wartość RSI przekracza 70 i wyprzedany, gdy jest poniżej 30. Te tradycyjne poziomy można również dostosować, aby lepiej spełniały wymogi bezpieczeństwa lub wymagania. Dostosowanie wskaźnika RSI poprzez zwiększenie wykupienia do 80 lub obniżenie wyprzedania do 20 zmniejszy częstotliwość sygnałów. Traderzy krótkoterminowi czasami używają 2-okresowego wskaźnika RSI, który pozwala szukać wykupienia powyżej 80 i wyprzedania poniżej 20.

Wskaźnik siły względnej nie może być używany wyłącznie do określenia prawdopodobnych punktów odwrócenia. Onwskazuje również na bardzo silne trendy, gdy pozostaje w strefie wyprzedaży lub wykupienia przez długi czas.

Przełamanie linii wsparcia i oporu

Jak już wspomniano, wskaźnik siły względnej pozwala zidentyfikować silne trendy kursów walutowych. To sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do handlu poziomami wsparcia i oporu. Rysunek przedstawia wykres EUR/USD, a czarna linia pozioma to dobrze znany poziom 1,20 kursu, czyli poziom wsparcia i oporu.

Widać, że cena kilkakrotnie wracała do poziomu 1, 2. Za pierwszym razem RSI pokazał wartości 63 i 57. Oznaczało to, że chociaż trend był w górę, jego siła nie wystarczyła. Silny poziom oporu nie jest łatwy do przełamania – aby go pokonać, potrzebny jest silny trend.

Za drugim razem kurs powrócił do poziomu oporu, RSI wyniósł 71, co wskazuje na dość silny trend wzrostowy, ale poziom oporu ponownie się utrzymał. Do ostatniej sekcji, kiedy RSI pokazał wartość 76, poziom oporu został pokonany i RSI wzrósł do 85.

Wskaźnik może służyć jako narzędzie do ilościowego określenia siły kursu. Traderzy korzystający z algorytmów handlowych pilnie potrzebują takich informacji, a wskaźnik względnej siły jest bardzo przydatny.

Rozbieżność RSI

Innym obszarem, w którym używany jest wskaźnik RSI, jest strategia identyfikowania punktów zwrotnych poprzez poszukiwanie dywergencji. Sygnałyrozbieżności, które generuje kurs walutowy, generalnie nie są wspierane przez dynamikę cen. Potwierdzają to następujące elementy.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje dwa dołki. W pierwszym wskaźnik wynosił 26, a ruch cenowy poprzedzający ten moment obejmował 8 świec niedźwiedzich, 3 bycze, 3 doji, kurs spadł łącznie o 1,45%. Podczas drugiego dołka RSI wykazał wyższą wartość 28, a ruch cen obejmował 7 świec niedźwiedzich, 5 byczych, 2 doji, a kurs stracił tylko 0,96%.

Chociaż kurs osiągnął nowy, niższy dołek, dynamika tła nie była tak niedźwiedzia, a druga sekcja nie była silna. A wykres to potwierdza. Drugi dołek miał wyższy wskaźnik (28 vs 26), chociaż kurs pokazał, że niedźwiedzie tracą na sile. Dywergencja często się załamuje, podwójna dywergencja jest bardziej wiarygodna.

Odwrócenie dodatnio-ujemne

Andrew Cardwell opracował system dodatnich i ujemnych odwróceń dla wskaźnika względnej siły, który jest przeciwieństwem rozbieżności niedźwiedzi i byków. W przeciwieństwie do Wildera, Cardwell uważał niedźwiedzie rozbieżności za zjawisko hossy. Innymi słowy, niedźwiedzie rozbieżności tworzą trend wzrostowy. Podobnie, bycze dywergencje są postrzegane jako zjawisko bessy i wskazują na trend spadkowy.

Pozytywne odwrócenie ma miejsce, gdy wskaźnik osiąga niższy dołek, a cena osiąga wyższy dołek. Niski dołek nie jest na poziomie wyprzedaży, ale gdzieś pomiędzy 30 a50.

Ujemne odwrócenie jest przeciwieństwem pozytywnego. Wskaźnik RSI osiąga wyższy szczyt, ale kurs jest niższy. Ponownie, wyższy znajduje się zwykle tuż poniżej poziomu wykupienia na poziomie 50-70.

ID trendu

Wskaźnik względnej siły waha się od 40 do 90 podczas hossy (trend wzrostowy), przy czym poziomy 40-50 działają jako wsparcie. Zakresy te mogą się różnić w zależności od parametrów RSI, siły trendu i zmienności aktywów bazowych.

Z drugiej strony, wskaźnik waha się od 10 do 60 na rynku niedźwiedzia (trend spadkowy) z 50-60 poziomami jako oporem.

Nieudane zamachy

Nieudany zamach, według autora, jest silnym znakiem zbliżającego się odwrócenia. Jest to sygnał, który daje wskaźnik RSI. Jego opis jest następujący. Nieudane swingi nie są zależne od kursu. Innymi słowy, skupiają się wyłącznie na sygnałach RSI i ignorują koncepcję dywergencji. Byczy nieudany swing powstaje, gdy RSI spada poniżej 30 (wyprzedanie), wzrasta powyżej 30, spada do 30, a następnie przebija poprzedni szczyt. Celem jest osiągnięcie poziomów wyprzedania, a następnie wyższego dołka powyżej poziomu wyprzedania.

Niedźwiedzia nieudana huśtawka występuje, gdy indeks porusza się powyżej 70, spada, odbija, spada poniżej 70, a następnie przebija poprzedni dołek. Celem jest poziomwykupiony, a następnie niższy szczyt poniżej wykupionych poziomów.

Stawka jest ważniejsza niż wskaźnik

Wskaźnik uniwersalnego oscylatora momentu pędu RSI - wydajność sprawdzona w czasie. Pomimo zmienności rynków, RSI pozostaje dziś tak samo aktualny, jak w czasach Wildera. Ale czas wprowadził pewne poprawki. Chociaż Wilder uważał wykupienie za warunek odwrócenia, okazało się, że może to być oznaką siły. Dywergencja niedźwiedzi nadal daje dobre sygnały, jednak traderzy powinni być ostrożni podczas silnych trendów, kiedy jest to normalne. Chociaż koncepcja pozytywnych i negatywnych odwróceń nieco podważa interpretację Wildera, jej logika ma sens i sam Wilder nie odmówiłby poświęcenia większej uwagi akcji cenowej. Pozytywne i negatywne odwrócenia stawiają trend cenowy na pierwszym miejscu, a indeks na drugim, tak jak powinno być. Rozbieżnościom niedźwiedzi i byków sprzyja wskaźnik RSI. Sposób korzystania z tych narzędzi zależy od tradera.

Wskaźnik RSI to uniwersalne narzędzie do określania siły trendu, poszukiwania punktów odwrócenia lub przełamania linii wsparcia i oporu. I chociaż jego wartość można łatwo przewidzieć, patrząc na ostatnie 14 świec, rysowanie RSI na wykresach cenowych doda stabilności i pewności w handlu. Ilościowe określenie siły kursu, jego przełożenie na możliwe do zinterpretowania liczby pozwoli Ci podejmować bardziej efektywne decyzje handlowe i uniknąć zgadywania i subiektywnych interpretacji.