Co to jest analiza fraktalna

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Analiza fraktalna to rodzaj artystycznej percepcji obiektu w granicach identycznych kształtów geometrycznych.

Na przykład gospodyni piecze ciasto w piekarniku na prostokątnej blasze. Gotowy produkt tnie się na identyczne prostokąty, przypominające kształtem cały produkt. Kawałki porcji mają taki sam kolor, smak i skład jak całe ciasto. Fragment tortu i cały tort są we wszystkim identyczne. Pokrojone ciasto można nazwać fraktalem. Bo całość składa się z podobnych elementów.

Podmiot obiektu

Zasada podobieństwa ma zastosowanie w obrocie giełdowym. Ceny instrumentów rynkowych są rozpatrywane na długich i krótkich ramach czasowych i znajdują uderzające podobieństwo w zachowaniu wykresu na przykład w minutach i dniach.

Teoria analizy fraktalnej pojawiła się w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku. Nowe słowo zostało wprowadzone do nauki o rynku przez matematyka Benoita Mandelbrota. Badacz zamienił słowo „rekurencja”, które zaostrzało zęby, na łaciński „fraktal”. Amerykański i francuski naukowiec dał światu finansów możliwość badania poprzez sekwencyjne dzielenie przedziałów obserwacji i szukanie symetrii na długich i krótkich wykresach ruchuceny.

Zrozum geometrię i wygraj

Fraktal jako wskaźnik pokazuje minimalną i maksymalną cenę w nieparzystej liczbie okresów wybranego przedziału czasowego. Wymierna liczba okresów, która zakorzeniła się w praktyce, wynosi pięć.

Dla kombinacji 5 świec, fraktal jest rysowany, jeśli symetryczna figura jest ustalona:

• dla zielonego fraktala „w górę” dwie ostatnie świece na lewo i prawo od środkowej wyświetlają ceny poniżej maksimum;
• dla czerwonego fraktala w dół, lewa i prawa para świec powinna być widoczna powyżej dołka.

Liczbę świec w kombinacji można zwiększyć. Oczywiście dla 9 świec grupy świec po lewej i prawej stronie składają się z czterech okresów.

Gdy nałożony na wykres cenowy, fraktal jest oznaczony krótką strzałką. Fraktal „w górę” pokazuje wzrost ceny do maksimum w wybranym okresie, a fraktal „w dół” pokazuje minimum w tym samym przedziale czasowym.

Praktyka handlowa usystematyzowanych fraktali na:

• standard, gdy środkowa świeca wskazuje osiągnięcie jednego ekstremum;
• niestandardowe, gdy środkowa świeca odzwierciedla obie skrajności.

Pojawienie się niestandardowej świecy sygnalizuje konflikt interesów między sprzedającymi a kupującymi. Rynek w tym momencie musi wybrać jeden z kierunków ruchu.

Zastosowanie analizy fraktalnej

Rozbicie całości na wiele podobnych liczb jest stosowane w wielu branżachwiedza, taka jak:

• matematyka;
• architektura;
• ekonomia i finanse;
• projekt.

Nasz artykuł skierowany jest do czytelnika zainteresowanego giełdą.

Wszystkie serie cenowe mają właściwość statystycznego podobieństwa. Wykresy minutowe, godzinowe i dzienne z fraktalami wyglądają tak samo, więc jeśli wykluczysz oznaczenie osi współrzędnych, nie wiadomo, który okres jest brany pod uwagę.

Metody analizy fraktalnej

Matematyka fraktalna oparta na algorytmie analizy R/S służy do opisywania zmian cen aktywów giełdowych i późniejszej prognozy ruchu cen w dowolnym okresie. Bezwymiarowa wartość stosunek zakresu R obserwowanego parametru do standardowej delty obserwacji S – podstawa znormalizowanej metody analizy.

Możesz oszacować siłę trendu na wykresie aktywów oraz poziom losowych spacerów po cenie, używając metody analizy znormalizowanych rozstępów dla przekroczenia wartości 0, 5.

Znaczeniem obliczeń i konstrukcji jest określenie koloru szumu informacyjnego rynku. Algorytm metody obejmuje obliczenie wykładnika Hursta H - fraktalnej charakterystyki analizowanego okresu - oraz jakości szumu:

• 0, 5±0, 1 – „biały szum”; chaos czasu; prognoza niskiej ufności;
• ≧ 0, 6 - "czarny szum"; uporządkowanie chaosu; siła trendu; prognoza wysokiego zaufania;
• 0, 3±0, 1 – „szum różowy”; strefa antypersistencji – zmiana kierunku wzrostu przyrostu na przeciwny:wzrost we wczesnych okresach sygnalizuje spadek w przyszłości i odwrotnie, trend spadkowy w przeszłości zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu w przyszłości.

Dla handlu „ręcznego” są to zbyt uciążliwe konstrukcje. Do opracowania robotów handlowych potrzebna jest złożona matematyka.

W królestwie par walutowych

Na rynku walutowym analiza fraktalna pary jest odpowiednia i pożądana ze względu na duże wolumeny obrotu.

Oczywiście preferencje w wyborze handlowców walutowych są różne. Ale do nauki przydatne jest przestudiowanie wykresów popularnych par:

• euro/dolar;
• funt/dolar;
• dolar/jen;
• euro/Jen;
• Dolar australijski/USD.

Aby dostać się w swoje ręce, otwórz konto demo u dowolnego brokera. Połącz program handlowy i wyświetl wykresy par walutowych dla bieżącego miesiąca (czerwiec) na ekranie jako osobne arkusze. Oznacz każdy wykres liniami Fibonacciego. Poszukaj charakterystycznych formacji pięciu świeczników - fraktali w górę iw dół.

Przegląd euro/jenów

Tutaj zjednoczyły się waluty dwóch systemów - Europy i Azji i Pacyfiku. Każda waluta ma swoje własne czynniki wpływu. Japońska waluta jest przedmiotem obrotu zgodnie z przemówieniami Ministerstwa Finansów Japonii, według raportów Tankan Bank oraz zapotrzebowania na sprzęt wyprodukowany w Japonii, z uwzględnieniem ceł i kontyngentów importowych dla konsumentów z Ameryki Północnej.

Chociaż lista czynników wpływających na kurs euro zajmie pół strony, waluta Starego Świata jest jednostką monetarną dość mocną.„Japończyk”, wręcz przeciwnie, wykonuje ostre ruchy.

Znaczne zmiany jena w krótkich okresach handlu stanowią zwiększone ryzyko, ponieważ kwotowanie ma dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Dla porównania: obligacja z rublem ma dokładność do trzech miejsc po przecinku, aw połączeniu z frankiem szwajcarskim dochodzi do pięciu miejsc po przecinku.

Jednak zmienność jena w ciągu dnia sprawia, że handel parą euro-jen jest opłacalny. Najbardziej produktywny czas pracy tego tandemu wynosi od 9 rano do 10 rano czasu moskiewskiego. O tej godzinie otwarte są zarówno platformy azjatyckie, jak i europejskie. Składając zlecenie kupna lub sprzedaży nie należy zapominać o stop lossie. W praktyce handlowej tej pary odnotowano przypadek zmiany ceny o 600 punktów podczas jednej sesji giełdowej. Zadbaj o depozyt - ogranicz gwałtowną zmianę kursu.

Więc euro/jen. Jako ilustracja - ekran na 26 czerwca. Godzinowe ramy czasowe. Kluczowe poziomy: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 i 123,40. Para tworzy lokalny trend wzrostowy od 15 czerwca.

W przypadku załamania się poziomu 125,07 cena przejdzie do konsolidacji w przedziale 124,54 – 125,87. Nie widać tego powyżej.

Kiedy cena spadnie do 124,06, możliwa jest głęboka korekta przy handlu w zakresie 123,81 – 123,40. Głębsza nie jest jeszcze widoczna.

Zalety i wady

Zaletą fraktalnej analizy rynku jest jej zastosowanie do dowolnego instrumentu:

• akcje i obligacje;
• towary;
• waluty;
• przyszłość.

W dowolnym przedziale czasu możesz wyszukiwać i dzielić. Jednak dokładność prognozy maleje wraz ze spadkiem okresu: przewidywania na wykresach dziennych są znacznie dokładniejsze niż na wykresach pięciominutowych.

Wadą jest to, że wskaźnik jest opóźniony. Fraktal powstaje dopiero po pojawieniu się świecy po minimum lub maksimum. Oznacza to, że możliwa jest zła reakcja na zmienność. Metoda fraktalna najlepiej nadaje się do długich okresów, kiedy nieuniknione cofnięcia nie są krytyczne dla gracza. Możesz użyć regulacji do zmiany własnych głośności. W krótkich odstępach czasu będziesz musiał używać liczb w połączeniu z innymi metodami budowania prognozy.

Apokryfy przodków i towarzyszy

Początkujący inwestorzy powinni przeczytać główne książki o analizie technicznej.

Pierwsze na liście będą „(Nie)posłuszne rynki: fraktalna rewolucja w finansach” autorstwa matematyków Mandelbrota B. i Hudsona R. To jest ABC fraktalnej analizy rynków finansowych. Trzeba na chwilę zapomnieć o uproszczonych formach codziennego slangu handlowego. Pięknie, miejscami nawet z winietami, zdaniami, pisarka szczegółowo wyjaśnia, co i dlaczego, gdzie i dlaczego zostaje przeniesione z teorii do praktyki gry.

Po zapoznaniu się z podstawami wykrywania fraktali na wykresie cen dowolnego instrumentu giełdowego, powinieneś zadbać o psychologiczny element handlu. Pomoże w tym druga książka, zatytułowana Jak kupować tanio i sprzedawać drogo: przewodnik dla inteligentnego inwestora. Pisarz Nyman E.powiedzieć, jak oprzeć się presji tłumu na rynku; jak poprzez trzeźwą kontrolę własnej opinii zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku; jak wyjść z ubóstwa i zachować całe bezpieczeństwo rodziny.

Trzeci przewodnik dla traderów nazywa się Trading Chaos. Zwiększanie zysków metodami analizy technicznej” przez szeroko cytowanych handlowców Williamsa B. i Gregory-Williamsa J. Książka dowodzi, że chaos jest największym porządkiem w złożonym systemie, w tym w rzeczywistości rynkowej.

Żegnając się z cierpliwymi czytelnikami, dodajmy: matematyka stoi na czele ładu całego świata. Podążając za poziomami Fibonacciego, falami Elliotta i fraktalami Mandelbrota, młode oświecone umysły stworzą więcej niż jedną teorię dla przestrzeni rynków wschodzących.