ATR-indicator: opis i zastosowanie na rynku Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Jak wszyscy wiedzą, zmienność to poziom zmienności cen. Aby określić możliwe ryzyko, musisz wiedzieć wszystko, co dotyczy tego wskaźnika. Monitorując poziom zmienności, możesz zauważyć, jak wartość danej waluty zaczyna się drastycznie zmieniać w określonym czasie. Oznacza to, że jej poziom jest wysoki. Jeśli cena nie zmienia się zbytnio, ale obserwuje się tylko niewielkie wahania, oznacza to niską zmienność. Jak prawidłowo zmierzyć jego poziom?

W tym celu opracowywane są specjalne wykresy lub oscylatory. Z ich pomocą można śledzić wahania na rynku w różnych okresach czasu: zarówno tygodniami, jak i miesiącami, godzinami, a nawet minutami. Na przykład traderzy aktywnie korzystają z takiego narzędzia jak ATR. Co to jest i jak działa?

Co to jest ATR i do czego służy?

Wskaźnik średniego zakresu rzeczywistego lub ATR został opracowany przez Wellesa Wildera specjalnie w celu określenia zmienności zmian cen. Od samego początku był używany na rynku towarowym, gdzie ta cecha jest bardziej powszechna, ale obecnie jest szeroko stosowana wśród waluthandlowców. Na rynku Forex jest jednak rzadko używany do rozróżniania przyszłych ruchów cen. Częściej wystarczy tylko zorientować się w niedawnej zmienności, aby przygotować przyszły plan handlowy. Zaletą tego wskaźnika jest ustawienie przystanków i punktów wejścia na dochodowych poziomach, aby zapobiec wyjściom lub szybkim odwróceniom.

Istota i zrozumienie średniego rzeczywistego zakresu

ATR-wskaźnik jest klasyfikowany jako „oscylator”, ponieważ w wyświetlanych wynikach krzywa oscyluje pomiędzy wskaźnikami obliczonymi na podstawie poziomu zmienności cen dla wybranego okresu. Nie jest to wskaźnik wyprzedzający, ponieważ nie pokazuje niczego związanego z kierunkiem cen. Wysokie wartości wykresu sugerują, że pola stop mogą być szersze, podobnie jak punkty wejścia. Zapobiega to poruszaniu się rynku przeciwko tobie. Czytając ATR, trader może skutecznie obsługiwać strategie, które śledzą współmierne poziomy ruchu cen.

Wskaźnik ATR: formuła

Wskaźnik ATR jest ogólnym wskaźnikiem działającym w oprogramowaniu transakcyjnym Metatrader4, a formuła obliczania sekwencji obejmuje następujące proste kroki: dla każdego wybranego okresu należy obliczyć trzy wskaźniki bezwzględne:

a) Wysoki minus Niski.

b) Wysoki minus Zamknięcie poprzedniego okresu.

c) Zamknięcie poprzedniego okresu minus Niski.

TrueRange lub TR to maksimum z trzech powyższych obliczeń. Wskaźnik ATR tooscylator działający w oparciu o wskaźnik średniej ruchomej dla wybranej długości okresu. Typowe ustawienie dla tej długości to „14”.

Jak wygląda ten oscylator

Programy komputerowe wykonują niezbędną pracę obliczeniową i odtwarzają wskaźnik ATR w postaci diagramu.

Average True Range składa się z jednej zmiennej krzywej. Na przykład podczas handlu parą walutową GBP/USD wskazane jest ustawienie jej zakresu od 5 do 29 punktów. Na „szczytach” widocznych na krzywej można wizualnie zobaczyć powiększające się „Świeczniki”, co wskazuje na siłę pozycji rynkowej. Jeśli niskie wartości utrzymują się przez pewien czas, rynek konsoliduje się i można przewidzieć wybicie.

Jak ustawiony jest wykres?

Zrozumienie, jak działa wskaźnik ATR (formuła obliczeniowa itp.) pozwoli Ci szczegółowo rozważyć, w jaki sposób ten generator jest używany na rynku Forex i jak odczytywać różne sygnały graficzne generowane na wykresach. Jak korzystać z ATR na rynku Forex?

Na przykład ATR z ustawieniem okresu „14” może być przedstawiony na 15-minutowym wykresie dla pary walutowej GBP/USD. Na tym wykresie ATR zostanie wyświetlony jako czerwona linia. Wartość tego oscylatora w tym przypadku będzie się wahać od 5 do 29 "pipsów".

Wskaźnik ATR: jak go używać na rynku Forex?

Kluczpunktami odniesienia są niskie punkty lub długie okresy niskich wartości. Lepiej pracować z tym wskaźnikiem przez dłuższy czas, czyli codziennie. Jednak można również umieszczać krótsze okresy i handlować nimi również mogą odnieść sukces. Jedyną rzeczą do zapamiętania jest to, że wskaźnik ATR stara się przekazać zmienność cen i nie informuje o kierunkach cen. Oscylator jest tradycyjnie używany w połączeniu z innymi wskaźnikami trendu lub momentum do ustawiania przystanków i optymalnych marginesów punktu wejścia.

Możliwe błędy

Jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, wykres ATR nigdy nie będzie w 100% wiarygodny. Fałszywe sygnały mogą wystąpić z powodu opóźnionej jakości średnich kroczących, ale pozytywne sygnały pozostają dość spójne. W sumie pozwala to traderom Forex na otrzymywanie przydatnych informacji do dokonywania transakcji. Pewne doświadczenie w zdolności do interpretowania i rozumienia sygnałów ATR musi być rozwijane z biegiem czasu. Ponadto to narzędzie należy uzupełnić o dowolny inny wskaźnik. Jest to zalecane w celu dalszego potwierdzenia ewentualnych zmian trendów.

Zrozumienie powyższych zasad pozwoli Ci zilustrować prosty system transakcyjny, który można zbudować za pomocą wskaźnika ATR. Konfiguracja obejmuje powyższe parametry podzielone przez okresy.

Najciekawsze

Inwestorzy na rynku Forex powinniskoncentruj się na kluczowych punktach i możliwościach ATR, które obejmują „szczyty” najniższych punktów. Jak każdy wskaźnik techniczny, ten wykres ma pewien procent błędów w generowanych sygnałach. Jednak poprawnie zinterpretowane sygnały mogą być dość spójne i użyteczne.

Poniższy system transakcyjny służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Analiza techniczna uwzględnia wcześniejsze zachowania cenowe i jednocześnie próbuje przewidzieć przyszłe ceny. Jednocześnie powszechnie wiadomo, że dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników przy takiej samej aktywności rynkowej. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, powinieneś zapoznać się z skonstruowanymi wykresami. Wskaźnik Gerchik ATR obejmuje następujące elementy. Zielone kółka na wykresie ilustrują optymalne punkty wejścia i wyjścia, podczas gdy owale tego samego koloru wskazują na wybicie lub odwrócenie, które jest nieuniknione w obecnym trendzie rynkowym. Takie wykorzystanie analizy ATR jest najbardziej efektywne w połączeniu z niebieskimi liniami wskaźnika RSI.

Warunki

Prosty system transakcyjny zostanie wdrożony pod następującymi warunkami.

Znajdź punkt wejścia, gdy RSI spadnie poniżej „30” (dolny limit linii) i dodaj 25 „pipsów” (wartość ATR powinna wynosić „1,5X”).

Ustaw limit zakupu na nie więcej niż 2-3% swojego konta.

Umieść stop loss 25 "pipsów" (z wartością ATR "1,5x") poniżej swojego wpisu.

Określ punkt wyjścia, gdy RSI przekroczy górną granicę linii "70" i towarzyszy mu spadek wartości ATR z poprzedniego szczytu.

Kroki „2” i „3” są uważane za zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi, które należy stosować w handlu. Ten prosty system transakcyjny może zapewnić zyskowny handel za 100 „pipsów”. Trzeba jednak pamiętać, że przeszłość nie gwarantuje przyszłości. Twoim celem jest jednak badanie sekwencji, a analiza techniczna i wskaźniki ATR z powodzeniem dostarczą Ci tych danych.