Wskaźnik rozpędu: opis, konfiguracja i użytkowanie, metody aplikacji

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Jedną z kluczowych koncepcji analizy technicznej jest trend. Wiele strategii opiera się na określeniu, w jakim kierunku porusza się rynek i czy jest to początek czy koniec tego procesu. Takie informacje są niezwykle przydatne dla tradera. Prawdopodobieństwo kontynuacji trendu można przewidzieć, oceniając intensywność handlu. Siła ruchu rynkowego jest często określana jako dynamika, a do jej pomiaru służy szereg wskaźników.

Pomiar siły trendu

Najbardziej znanymi wskaźnikami dynamiki rynku są zbieżność i rozbieżność średnich kroczących MACD, wskaźnik względnej siły RSI i wskaźnik stochastyczny. Ostatnie dwa to oscylatory, co oznacza, że ich wartości wahają się w ograniczonym zakresie wartości (często od 0 do 100).

Ten artykuł omawia kolejny oscylator momentum, który według niektórych jest równie skuteczny jak jego lepiej znane odpowiedniki. Jest to wskaźnik Momentum, który jest krzywą oscylującą po obu stronach linii środkowej przy 100. Podobnie jak RSI iStochastic, pomaga określić, kiedy gracze kupili lub sprzedali za dużo. To znaczy, czy trend ma wystarczającą dynamikę, aby utrzymać cenę w ruchu. Kiedy spadający rynek jest wyprzedany, prawdopodobne jest odbicie. Kiedy rosnący rynek jest wykupiony, może spaść.

Formuła obliczeniowa

Momentum to standardowy wskaźnik, który jest domyślnie dostępny w wielu systemach transakcyjnych.

Obliczanie jest dość proste: każda cena jest porównywana z ceną z określonej liczby okresów wcześniej. Pierwszym krokiem jest wybór liczby okresów N do wykorzystania w obliczeniach. Na przykład w systemie MT4 domyślnie N=14, ale możesz ustawić dowolną inną liczbę, którą trader uzna za niezbędną do użycia.

W ten sposób porównywana jest bieżąca cena zamknięcia i N okresów temu. Wzór na wskaźnik Momentum jest następujący: Momentum=(Cena / Cena N okresów temu) x 100.

Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie obliczenia są wykonywane automatycznie i natychmiast wyświetlane na dodatkowym wykresie poniżej głównego.

Opis

Wskaźnik Momentum jest wyświetlany w postaci wykresu, którego szczyty i dołki odzwierciedlają kluczowe zmiany w dynamice kursu. W takim przypadku linia środkowa może nie być wyświetlana. Im wyżej wykres wznosi się powyżej 100, tym szybciej cena porusza się w górę. Im niżej schodzi, tym szybciej ona spada.

Wskaźnik pędu jest jednym zkilka oscylatorów trendów dostępnych dla traderów. Oprócz standardowego RSI i Stochastic istnieją dodatkowe wskaźniki (na przykład indeks stochastycznego momentum SMI), ale można ich używać tylko w wielu systemach po oddzielnej instalacji i konfiguracji.

Wskaźnik "Rozpędu" w strategii handlowej

Handlowcy mogą używać oscylatora momentum bezpośrednio lub jako narzędzia potwierdzającego.

Najprostszym sygnałem jest przekroczenie linii środkowej. Jednocześnie powinieneś kupować, gdy wartość wzrośnie powyżej 100 i sprzedawać, gdy wskaźnik przekroczy 100 od góry do dołu. Jest to jednak prymitywne podejście i powinno być stosowane z dużą ostrożnością. Takie sygnały są często spóźnione i pojawiają się, gdy większość ceny w górę lub w dół została już pokryta.

Wydajność wskaźnika można poprawić, nakładając go na średnią ruchomą.

Jak dodać średnią ruchomą?

Niektórzy inwestorzy lubią porównywać krzywą momentum do prostej średniej ruchomej SMA.

Można to zrobić, klikając średnią ruchomą w wyborze wskaźników trendów w Nawigatorze MT4 i przeciągając ją na wykres Momentum. Pojawi się standardowe okno dialogowe. W menu rozwijanym „Zastosuj do” w sekcji „Parametry” wybierz pozycję „Dane pierwszego wskaźnika”. Możesz wybrać dowolny okres średniej ruchomej, ale zwykłe wartości to 10, 14 lub 21. Konfiguracja wskaźnika Momentum jest teraz zakończona. W takim przypadku linia średniej ruchomej powinna zostać nałożona na oscylator pędu, aby móc:użyj sygnału, który pojawia się, gdy się krzyżują.

Strategia handlowa polega na kupowaniu, gdy linia wskaźnika przecina średnią ruchomą od dołu do góry i sprzedawaniu, gdy ruch jest odwrócony. Powinno to nieco poprawić czas nadejścia sygnału, ale jednocześnie trader otrzymuje wiele fałszywych sygnałów. Aby je wyeliminować, można brać pod uwagę tylko transakcje zgodne z kierunkiem ruchu rynkowego. Możliwe jest również uwzględnienie sygnałów dopiero po osiągnięciu warunków wykupienia lub wyprzedania wskaźnika RSI.

Narzędzie do weryfikacji

Momentum zaczyna pełnić naprawdę użyteczną funkcję, gdy jest używany jako środek potwierdzania sygnałów pojedynczego głównego wskaźnika. Jedną z najlepszych metod jest poszukiwanie rozbieżności między ceną a momentem, aby zmierzyć siłę trendu. Momentum Divergence to prosta, ale potężna koncepcja w analizie technicznej.

Tak więc sygnał do kupna lub sprzedaży będzie pochodził z wcześniej wybranego głównego wskaźnika. Następnie należy sprawdzić, czy rozbieżność cena-pęd jest bycza czy niedźwiedzia.

Wykrywanie trendów

Zwyżka dywergencja sugeruje, że rynek jest wyprzedany. Cena spada do nowych minimów, ale wskaźnik Momentum (lub inny oscylator) nie tworzy nowych minimów.

Niedźwiedzia dywergencja sugeruje, że rynek jest wykupiony. Cena wzrasta do nowych maksimów, ale dynamika nie osiąga nowych poziomów.

Ta dychotomia dajetrader to tylko wczesne oznaki słabnącego momentum, co może prowadzić do korekty lub całkowitego odwrócenia trendu. Dywergencja występuje w szczytach rynkowych, kiedy ceny poruszają się zbyt mocno i jak wiosna powinny powrócić do realnego poziomu.

Tak więc wystarczy podążać za sygnałem, aby kupić główny wskaźnik, jeśli potwierdzi go bycza dywergencja od momentum. Podobnie sygnały sprzedaży powinny być monitorowane, jeśli zostaną potwierdzone przez niedźwiedzią dywergencję.

Rozbieżność działa w różnych sytuacjach, ale podczas silnych trendów może dawać wiele fałszywych sygnałów. Nie używaj również tylko tego narzędzia. Zrozumienie tego, co dzieje się przez długi czas, często pomaga odfiltrować mało prawdopodobne prognozy. Znalezienie poziomów wsparcia i oporu oraz wykorzystanie ich jako tła może zwiększyć szanse na zyskowną transakcję.

Moment rozbieżności we wzorze Zygzak

Jak używać wskaźnika Momentum w tym przypadku? Model oparty jest na teorii fal Elliotta. Składa się z trzech fal: początkowej A, cofnięcia B, przywracającej cenę poniżej 100% poprzedniej oraz kontynuacji C, która porusza się w początkowym kierunku i wykracza poza niego.

Aby stworzyć strategię handlową, musisz określić ogólny trend na rynku, znaleźć zygzakowatą korektę i upewnić się, że model jest rozbieżny. Jeśli rozbieżność zostanie potwierdzona między wskaźnikiem Momentum a ceną, rzeczywisty sygnał wejścia nastąpi w momencie przełamania linii trendu, która rozciąga się odpoczątek fali A do początku fali C. W takim przypadku zlecenie stop musi być umieszczone poza ostatnim swingiem utworzonym przed przełamaniem linii AC. Obszar na początku fali A jest wybierany jako punkt zamknięcia pozycji.

Wskaźnik kompresji impulsów

Często przydatne jest łączenie różnych wskaźników, tak aby ich różne aspekty wzajemnie się uzupełniały. Przykładem tego jest połączenie wskaźnika Momentum i pomiarów zmienności w celu utworzenia wskaźnika Momentum Squeeze.

Wstęga Bollingera tworzy korytarz, który rozszerza się w okresach wysokiej zmienności i zwęża w okresach niskiej zmienności. Zacisk wstęgi występuje, gdy zmienność spada do historycznie niskich poziomów. Teoria jest taka, że po takich okresach nastąpi coś znaczącego.

Jednak wskaźnik Wstęgi Bollingera nie wskazuje kierunku wybicia. W strategii wyciskania momentum, momentum jest używany jako miara kierunku, w którym zmierza rynek.

Zamykanie

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik momentum jest narzędziem, które przyda się w szerokim zakresie zastosowań. Może być używany zarówno do analizy giełdowej, jak i jako wskaźnik Momentum na rynku Forex. Zapewnia trzy sygnały transakcyjne: 100 crossoverów, kroczących średnich crossoverów i dywergencji.

Wszechstronność oscylatora oznacza również, że można łatwo stworzyć systemy transakcyjne, które działają zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Co do zasady, w przypadku wskaźnika momentum im krótszy okres czasu, tym więcejbardziej wrażliwy. Jednak generuje to więcej fałszywych sygnałów.

Oczywiście ten wskaźnik nie jest jedynym sposobem pomiaru siły trendu. Istnieje wiele innych wskaźników ruchu.