Co to jest handel parami?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Handel parami jest często nazywany handlem spreadami lub arbitrażem statystycznym. Termin sugeruje strategię wychwytywania anomalii. Dodatkowo uczestnik, który pracuje nad fundamentalnymi różnicami cen akcji, otrzymuje korzyść. Strategia „handlu parami” działa, jeśli rynek jest stabilny. Jej rozwój opiera się na idei poszukiwania skorelowanych papierów wartościowych. Trader kalkuluje moment rozbieżności cen, bardzo ostrożnie zarządza środkami, którymi dysponuje, uważnie przestrzegając zasad wchodzenia i wychodzenia z rynku. Pozwala to osiągać dobre zyski przy stosunkowo niewielkim ryzyku. Istnieje specjalna platforma do automatyzacji handlu parami na MICEX, która pozwala uczynić przepływ pracy łatwiejszym i bardziej wydajnym.

Praca: trudna, ale łatwa

Podczas pracy z metodą handlu parami (Yudina lub inną) uczestnik rynku znajduje skorelowane papiery wartościowe. Akcje, których cena spada, muszą zostać sprzedane, a otrzymane pieniądze zainwestowane w inne papiery wartościowe. W rzeczywistości jest to samozabezpieczenie. Dlatego ta logika jest skuteczna nawet wtedy, gdy na rynku nic się nie zmienia. Uważa się, że jedną z głównych zalet handlu parami na Forts jest niezależność od warunków zewnętrznych.

Po obniżeniu wersjigiełda, której cena spada, staje się źródłem dochodu. Kiedy rynek rośnie, zyski mogą być osiągane dzięki tym papierom wartościowym, których wartość wzrasta. Ale musisz zrozumieć, że wszystkie akcje z tym podejściem mają parę. Kiedy jedno zabezpieczenie z pary rośnie, drugie staje się źródłem strat. Po pomyślnym utworzeniu pakietu papierów wartościowych zysk, który otrzymuje trader, znacznie przewyższa straty. Doradca ds. handlu parami pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw do Twojego portfela.

Przewidywalność i niezawodność

Używanie tej strategii do zarabiania pieniędzy na giełdzie jest najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy w środowisku, w którym akcje mają tendencję do znacznych wahań wartości. Rozsądny handel parami na rynku Forex zmienia sytuację na rynku w przewidywalną, co oznacza, że łatwiej jest przemyśleć strategię zarabiania pieniędzy i osiągania zysków.

Handel parami to metoda tworzenia przewidywalnego zakresu handlowego dla tradera, który działa przy minimalnym ryzyku w wąskich granicach handlowych. Kluczową cechą strategii jest poszukiwanie odpowiedniego czasu, czyli technologia nie jest odpowiednia dla osób nerwowych, niecierpliwych, nie mogących doczekać się odpowiedniego momentu. Do pewnego stopnia handel parami jest porównywalny do działania pająka. Będziesz wystarczająco cierpliwy i uważny - a łup, zysk będzie twój. Ale w tym celu będziesz musiał poczekać, aż cena zabezpieczenia przekroczy normalną wartość.

To ważne

Przy opracowywaniu własnej strategii handlowej na rynku Forex bardzo ważne jest, aby miećpodstawy teoretyczne. W szczególności metody ilościowe i metody analizy w handlu parami różnią się znacznie od innych strategii.

Wybierając na rzecz handlu parami, handel nie odbywa się na akcjach, jak w wersji klasycznej, kiedy uczestnik rynku spodziewa się sprzedać nabyte akcje po nowej cenie, a różnica między kursami pozostaje w kieszeni przedsiębiorcy. Ale handel parami na „Fortach” polega na pracy z parami akcji, co oznacza, że strategia bardzo różni się od klasycznej wersji.

Przypadkowość przejmuje rynek

Rynek papierów wartościowych aktywnie się rozwija, co jest szczególnie widoczne w ostatnich latach. Przez dekadę rynek Forex dosłownie zmienił się nie do poznania. Strategie, które działały bezbłędnie 5-7 lat temu, teraz wykazują całkowitą nieskuteczność. Współczesny rynek papierów wartościowych jest dość chaotyczny, a zmiany na nim zachodzą niemal przypadkowo, więc nawet specjaliści nie mogą ich z góry przewidzieć. Na giełdzie zdarzają się okresy spokoju, ale są one zbyt krótkie, aby na nie postawić. Poza tymi „wyspami stabilności” trudno jest sporządzać dokładne prognozy. To był powód popularności handlu parami opcjami i papierami wartościowymi.

Jeśli trader zbuduje strategię na umiejętności przewidywania rozwoju rynku, jeśli wybierze tylko jedną akcję i całkowicie się na niej skoncentruje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uczestnik handlu giełdowego skończy z nic. Doświadczeni ludzie twierdzą, że wydarzenia często się rozwijająw przeciwnym kierunku, jak przewidywano. Podobnemu zagadnieniu poświęcone są różne książki napisane w latach 90. ubiegłego wieku. To prawda, że w tym czasie, przy dużej niestabilności, sytuacja była przewidywalna, przewidywalna, czego nie można powiedzieć o naszych czasach. Narzędzia oferowane w tamtych latach straciły na znaczeniu i zostały zastąpione wskaźnikami handlu parami, które pozwalają naprawdę zarabiać pieniądze za pomocą tej techniki handlu na rynku Forex. Handel parami jest uznawany przez wielu profesjonalistów za najbardziej odpowiednią z istniejących metod pracy na giełdzie.

Ryzykuj czy nie?

Prędzej czy później prawie każdy trader staje przed tym dylematem. Każdy chciałby otrzymywać pieniądze przez Forex, ale jednocześnie każdy chciałby uniknąć ryzykownych sytuacji, ale nie każdy uważa, że jest to możliwe. Nie jest tajemnicą, że im wyższe ryzyko, tym większe prawdopodobieństwo zarobku, a przy minimalnym ryzyku dla kapitału trader nic nie otrzyma. Ale to jest oficjalne stanowisko, w przeciwieństwie do tego, w przeciwieństwie do handlu parami. Oczywiście nie da się całkowicie wyeliminować strat, nawet jeśli zastosujesz tę technikę, ale będzie można je zminimalizować.

Handel parami to neutralny system inwestycyjny oparty na kilku (dwóch lub więcej) aktywach. Początkujący uważają, że takie podejście jest dostępne tylko dla „rekinów rynku”, ale w rzeczywistości można sięgnąć po tę technikę nawet wtedy, gdy nie ma do dyspozycji dużego kapitału. Handel parami jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych już od kilku lat.

Podstawowe funkcje

CoCo oznacza termin „neutralność trendów”? Zakłada obecność strategii niezwiązanej z impulsami cenowymi. Dlatego zarobki są możliwe zarówno przy wzroście ceny aktywów, jak i przy spadku. Ale tylko dobrze skomponowany portfel papierów wartościowych staje się opłacalny. Wpisując „cokolwiek”, nie możesz liczyć na sukces.

Identyfikacja trendów jest jedną z głównych trudności w zarabianiu na rynku Forex. Opisany system pozwolił go ominąć. Ponadto handel parami umożliwia pracę z różnymi rynkami, nie ma ścisłego wiązania z kierunkiem. Stało się to źródłem tak dużej popularności strategii. Niebagatelną rolę odegrały wydarzenia roku 2008, które w literaturze specjalistycznej nazwano „Wielką Recesją”. Praktyka pokazała, że handel parami pozwala zaoszczędzić kapitał nawet w obliczu nieprzewidywalnego spadku rynku.

Strategia: Podejdź mądrze

Podstawą handlu parami, jak wspomniano powyżej, jest korelacja papierów wartościowych. Samo zjawisko jest używane od ponad wieku, po prostu wcześniej nie miało specjalnego terminu. Po raz pierwszy w nauce korelacja przyciągnęła uwagę, co dziwne, biologów, a koncepcja została sformułowana już w XIX wieku.

Wzorce, na których opiera się handel parami, są dość złożone pod względem matematycznym i statystycznym. Jednak zwykły trader nie musi wchodzić w taką dżunglę, ważne jest, aby zrozumieć zasadę pracy. Korelacja pokazuje, jak silnie niektóre wielkości są ze sobą powiązane.(dwa lub więcej). Jest to najbardziej oczywiste, gdy obserwuje się dwie wielkości, a zmiana jednej z nich pociąga za sobą korektę drugiej.

Podejście naukowe: czy to ważne, czy nie?

Początkujący trader może założyć, że jakieś dwie akcje są powiązane. Co więcej, badając wartości liczbowe, może uznać, że twierdzenie to zostało udowodnione. Ale takie podejście nazywa się „na oko” i prawie zawsze prowadzi do niepowodzenia. Badania naukowe nie są prowadzone „jakkolwiek”, ważna jest tu dokładność i systematyczność. Statystyka wprowadza pojęcie „zależności korelacji”, a także zna kilka wzorów, za pomocą których obliczane są współczynniki połączenia wielkości.

Formuła Spearmana jest uważana za jedną z najskuteczniejszych w handlu giełdowym. Składa się z dość prostych operacji, ale jest ich wiele, co sprawia, że obliczenia są trudnym zadaniem. Aby handlowcy nie musieli się nad tym zastanawiać, opracowano wskaźnik iCorrelationTable. Umożliwia ocenę relacji dwóch lub więcej papierów wartościowych bez uciekania się do uciążliwych formuł.

Chociaż analiza

Posługując się wskaźnikami opracowanymi przez specjalistów przy użyciu skomplikowanych, uciążliwych, ale precyzyjnych formuł, można łatwo obliczyć rozwój sytuacji w zakresie wybranych papierów wartościowych. Dobry wskaźnik nie tylko przeanalizuje podaną mu parę, ale także dostarczy użytkownikowi kompletną macierz relacji. Jednocześnie trader może samodzielnie ustawiać elementy matrycy tak, aby system dostarczał najbardziej przydatne dane. Optymalizacja profilu pracy, a nawet za pomocą prostych narzędzi, umożliwiaszybciej opanować pracę na rynku, aw przyszłości skrócić poświęcony czas.

Popularność wskaźników nie jest przypadkowa. Są one niezbędne do handlu parami, a to z kolei jest opłacalne na wszystkich rynkach. Dlatego możliwe jest analizowanie nie tylko instrumentów handlowych na rynku Forex, ale także akcji firm i innych kontraktów CFD.

Rynek walutowy: jak pracować?

Wybierając aktywa do pracy na rynku walutowym, użytkownicy najczęściej zatrzymują się na parach składających się z dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich, euro, franków szwajcarskich. Doświadczeni specjaliści sugerują również zwrócenie szczególnej uwagi na te właśnie waluty. Logika jest następująca: wskazane pieniądze mają dość oczywisty związek, co oznacza, że wystarczy otworzyć pozycję cross-rate i już można pracować. W wersji klasycznej łączą euro i dolary, dolary i funty lub euro i dolary, dolary i franki.

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Pewien trader zauważył, że istnieje połączona para walut i dynamika kursu jest rozbieżna. Załóżmy, że zmiany są takie, że prowokują do kupna pary euro i dolara i sprzedaży pary funta i dolara. Zbieżność cytatów jest taka, że, jak się wydaje, można na tym dobrze zarobić. Jeśli wolumen transakcji jest taki sam, wówczas trader w rzeczywistości dokonuje syntetycznego zakładu na wzrost pary euro-funt. Handel parami staje się bezcelowy.

Problemy i funkcje

Dlaczego przedsiębiorca napotyka takie trudności w opisanym przykładzie? Przede wszystkim mówimy o zagrożeniach. Umowa jestże uczestnik rynku walutowego faktycznie ma do czynienia z niestabilnym kursem krzyżowym. Ponadto operacja obejmuje dodatkowe kroki. W rzeczywistości łatwiej jest po prostu kupić lub sprzedać pary walutowe euro-funt. Każdy kontroler domeny ma tę opcję.

Prawie każdy używany dzisiaj kurs Forex działa w ten sam sposób. Dlatego wybierając parę walutową, musisz przeanalizować aktywa różnych platform transakcyjnych.

Na przykład

Jednym z najprostszych i najbardziej ilustracyjnych przykładów jest związek między kursem rubla a cenami ropy. Oszacowanie korelacji wynosi około -0,97, natomiast minus pokazuje, że notowania poruszają się w różnych kierunkach. Jeśli zamierzasz pracować z parą rubla i ropy, trader musi pamiętać, że zmiana ceny ropy jest najważniejsza. Jeśli przeanalizujemy zmiany kursu rubla, zauważysz, że powielają one, jak zmieniły się ceny „czarnego złota”. Gdy tylko nośnik energii staje się tańszy, rubel również traci swoją cenę i działa w przeciwnym kierunku.

Oprócz relacji między rublem a cenami ropy, analitycy monitorują związek między kursami ropy i dolara. Relacje w tych parach często nie pasują do siebie. Wynika to z globalnej gospodarki, zachowania Fedu, Banku Rosji.

Zadaniem tradera jest odgadnięcie momentu, w którym odchylenia sumują się na jego korzyść. Anomalie nie trwają długo, co oznacza, że ważne jest, aby być na bieżąco.

Istotne czynniki

Przyczyny destabilizacji cen par walutowych są bardzo różne. Wybierając przedmiotzarobków, trader musi wyraźnie wiedzieć, co wpływa na kursy, i tylko w tym przypadku będzie w stanie szybko zidentyfikować momenty, w których odniesie zysk dzięki strategii handlu parami.

W szczególności, w odniesieniu do opisanego przykładu, istotnymi wydarzeniami będą okresy, w których duże firmy płacą podatki, sprzedają wpływy w walutach obcych, a także dni, w których spłacane są zewnętrzne długi przedsiębiorstw. W tej chwili rośnie popyt na walutę innego państwa ze strony rosyjskich przedsiębiorstw. Jak tylko ugoda się zakończy, sytuacja na rynku ustabilizuje się.

Możesz zarabiać na handlu parami, jeśli złapiesz wahania kursów wymiany związane z oświadczeniami Banku Centralnego, Fed i innymi znaczącymi strukturami. Pewien wpływ na sytuację na giełdzie mają też decyzje o kursach podejmowane przez Bank Centralny.