Wskaźnik kopert: opis, wymagane ustawienia, aplikacja, strategia użytkowania

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Wskaźnik kopert jest narzędziem używanym do określania górnych i dolnych limitów zakresu handlowego. Wykres aktywności cenowej wyświetla dwie linie, z których jedna, w odległości określonej przez tradera, powtarza średnią ruchomą powyżej, a druga poniżej.

Wraz z zakresami handlowymi, to narzędzie do analizy technicznej jest powszechnie używane do identyfikacji skrajnych warunków na rynku wykupienia i wyprzedania.

Jak używać wskaźnika Koperty

Handlowcy interpretują ten instrument na różne sposoby. Wielu używa go do określenia zakresu handlowego. Kiedy cena testuje górny limit, jest uważana za wykupioną i powstaje sygnał sprzedaży. W przeciwieństwie do tego, gdy cena osiąga dno, aktywa zostają wyprzedane, co jest zaproszeniem do zakupu. Ta zasada opiera się na prawie zmienności.

Górne i dolne linie wskaźnika są naturalnie zdefiniowane w taki sposób, że w standardowych warunkach cena zwykle mieści się w zakresie Koperty.

W przypadku aktywów niestabilnych inwestorzy korzystający z tego instrumentu mogą ustawić wysoki procent odrzucenia, aby uniknąć otrzymywania zbyt wielu sygnałów. W przypadku mniej niestabilnych aktywów bardziej umiarkowane ustawienie wygeneruje wymaganą liczbę alertów handlowych.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, wskaźnik Koperty jest często stosowany w połączeniu z innymi formami analizy technicznej.

Na przykład inwestorzy mogą zidentyfikować możliwe punkty wejścia na rynek, gdy wzrosty cen przekraczają granice linii wskaźnika, obserwując jednocześnie wskaźniki wolumenu obrotu i wzorce ruchów rynku, aby określić możliwy punkt odwrócenia.

Jest to właściwe podejście, ponieważ aktywa finansowe kończą handel w warunkach wyprzedania lub wykupienia przez długi czas.

Obliczanie kopert

Wzór na obliczenie obu składników wskaźnika jest następujący:

• Górna linia=SMA (Zamknij, T)[1 + K / 100].
• Dolna linia=SMA (Zamknij, T)[1-K / 100].

Tutaj SMA to prosta średnia ruchoma, Close to cena zamknięcia, Т to okres uśredniania, K to wartość przesunięcia od średniej (mierzona jako wartość procentowa).

Głównym celem używania wskaźnika jest wykrywanie zmian w trendzie.

W większości przypadków inwestorzy mają do czynienia z ruchami rynkowymi, które są wystarczająco silne, aby zrównoważyć straty poniesione na fałszywych sygnałach. To pokazuje, że koperty są rzeczywiście użytecznym narzędziem dla traderów, którzy chcą zaakceptować minimalny procent wygranych transakcji.

Uczestnicy rynku powinni wziąć pod uwagę zmienność podczas zmiany ustawień.

Konieczne jest również odmienne traktowanie aktywów o niskiej lub wysokiej zmienności, ponieważ wskaźnik Envelopes będzie wymagał węższych lub szerszych zakresów, aby opisać ich akcję cenową.

Zrozumienie podstawowych sygnałów

Wskaźnik handlu opiera się na średniej ruchomej i powinniśmy oczekiwać, że wewnętrzne cechy tej ostatniej zostaną odzwierciedlone w Kopertach.

Średnie kroczące są powszechnym narzędziem używanym do potwierdzania kierunku aktywów, a także używanym jako narzędzie analizy technicznej zorientowane na trendy.

Wykrywanie trendów

Średnia ruchoma służy do wygładzania wahań cen, tak aby inwestor mógł zobaczyć bardziej ogólny wzorzec rynkowy. Jeśli wzrośnie, jest to potwierdzenie byczego nastroju. Jeśli porusza się w dół, potwierdza trend spadkowy.

To samo dotyczy wskaźnika Koperty. Trader może spojrzeć w jego kierunku, aby uzyskać ważne informacje o ruchu na rynku. Jeśli zespół rośnie, oznacza to byczy nastrój, a jeślipochyla się, potwierdza trend niedźwiedzi.

Większą rentowność handlu można osiągnąć, łącząc Koperty z CCI.

Wskaźnik jest również przydatny podczas poszukiwania silnych ruchów na rynku, jako znak początku silnego impulsu.

Gdy występuje silny trend spadkowy, można umieścić sygnały wykupienia, aby wykryć cofnięcia i zwiększyć zyski z nagród. Pęd znów staje się niedźwiedzi, gdy wskaźnik CCI wkracza na terytorium ujemne.

Jeśli chodzi o koperty, jeśli cena przekroczy górną granicę, to jest to sygnał o rozpoczęciu nowego trendu. Z drugiej strony, jeśli cena spadnie poniżej dolnej linii, oznacza to początek trendu spadkowego. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia takich wybić, ponieważ większość z nich niekoniecznie utworzy nowy trend. Często wracają do poprzedniego przedziału cenowego. Ale jeśli w procesie rozwoju pojawi się nowy trend, zmiana wartości aktywów może stać się dramatyczna.

Wykupienie i wyprzedanie

Wskaźnik Koperty może służyć do określenia warunków rynkowych.

Aktywa zostają wykupione lub wyprzedane i pozostają w takim stanie odpowiednio podczas silnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Aby poruszać się w tej sytuacji, musisz śledzić, kiedy cena przekracza górną linię wskaźnika i pozostaje nad nią. Wskazuje to na silny ruch w górę.

Rzeczywiście, maksymalna wartość wskaźnika zaczyna rosnąć postale przekraczające wartość środka trwałego. Teoretycznie może to oznaczać, że rynek jest wykupiony, ale jest też sygnałem, że warunki wykupienia się utrzymają.

To samo dotyczy warunków wyprzedaży.

Na przykład, cena wchodzi na terytorium wykupienia, gdy przełamuje górną linię wskaźnika, a jeśli CCI również znajduje się w tej strefie, to jest to znak, że aktywa są również wykupione.

Odwrócenie następuje, gdy linia CCI spadnie poniżej 100, co potwierdza sygnał sprzedaży.

Inny scenariusz pokazuje, że cena spada poniżej dolnej granicy kopert, co wskazuje, że rynek jest wyprzedany. Potwierdza to również wskaźnik CCI, gdy jego linia nie przekracza poziomu -100. Przełamanie w górę potwierdza wycofanie, czyli sygnał do otwarcia długiej pozycji.

Strategie handlu w ciągu dnia

Scalping (pipsing) za pomocą tego narzędzia do analizy technicznej jest możliwy przy użyciu wykresów 1-, 5- i ewentualnie 15-minutowych.

Konieczne jest dostosowanie wskaźnika Obwiedni poprzez ustawienie okresu na 40 i odchylenia na 0, 1 i zastosowanie go do jednego z powyższych ram czasowych. Eksperci radzą handlować, gdy przekroczona zostanie górna lub dolna granica. Jeśli cena zamyka się poza zakresem, ale poprzednia świeca nie, to jest to odpowiednio sygnał niedźwiedzi lub byków.

Dzienne strategie handlowe

Trudne w użyciu Koperty w handlu dziennym, ale zmiana ustawień może mieć ogromny wpływWsparcie. Należy upewnić się, że ustawione są długie ramy czasowe (godzinowe, 4-godzinne lub jednodniowe). Wskaźnik musi być ustawiony na okres 28 z odchyleniem 0,75, a dla potwierdzenia sygnałów należy dodać zakres procentowy Williamsa.

Strategia handlowania na przebicie Envelopes jest najbardziej odpowiednia i ma zastosowanie do handlu dziennego. Polega na monitorowaniu, kiedy cena przebije górną linię, wskazując, że rynek jest wykupiony. Jeśli procentowy zakres Williamsa zostanie wykupiony (linia wodna jest powyżej -20, a następnie spada poniżej tego poziomu), powstaje sygnał sprzedaży.

Odwrotnie, jeśli cena przekroczy niski wskaźnik, rynek znajduje się w warunkach wyprzedaży.

Powinniśmy poczekać, aż zakres procentowy Williamsa przekroczy obszar wyprzedaży (-80.00) na sygnał kupna.

Strategie Swing Trader

Handel swingowy jest możliwy przy użyciu wskaźnika Envelopes i jest jeszcze lepszy w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej (takimi jak Stochastic), aby pomóc w zauważeniu odbicia wykupienia lub wyprzedania.

Konieczne jest ustawienie okresu tego wskaźnika na 10 i odchylenia na 0,75, a okresu wskaźnika stochastycznego na 14. Strategia handlowa wykupienia-wyprzedania jest wdrażana w 4-godzinnym przedziale czasowym.

Wskaźnik kopert w opcjach binarnych

Przykład użycia wskaźnika wTen rodzaj handlu to strategia przełamania kanału. W opcji binarnej wskaźnik Envelopes tworzy kanał cenowy. Sygnał powstaje, gdy świeca i 6-okresowa wykładnicza średnia krocząca przełamują kanał w górę lub w dół. Wskaźnik MACD charakteryzuje siłę ruchu w kierunku wybicia. Jego wartość dodatnia potwierdza sygnał kupna, a wartość ujemna potwierdza sygnał sprzedaży.

Przedział czasowy jest ustawiony na 5 minut na 10, 15 i 30 minut.

Wreszcie

Koperty są często używane jako wskaźnik trendu, ale służą również jako narzędzie do identyfikacji, czy rynek jest wyprzedany czy wykupiony.

Po okresie konsolidacji silne przełamanie linii wskaźnika może być początkiem przedłużającego się ruchu.

Gdy trader zauważy trend wzrostowy, analitycy techniczni mogą zdecydować się na użycie wraz z innymi systemami wskaźników momentum do identyfikacji obszarów wyprzedaży i cofnięć utrzymywanych w ramach takich trendów.

Warunki wykupienia wraz z odbiciami mogą zacząć sprzedawać się w warunkach wyższej bessy.

Jeśli nie ma silnego trendu, linie wskaźnika mogą działać podobnie do oscylatora zakresu procentowego Williamsa.

Przekroczenie górnej bariery sygnalizuje wykupienie, a dolna ostrzega przed wyprzedaniem.

Bardzo ważne jest użycie innych rodzajów analizy technicznej w celu potwierdzenia tych sygnałów.