Indicator Aroon: opis wskaźnika, zastosowanie w handlu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Wskaźnik Aroon został opracowany w 1995 roku przez Tushara Chanda, ekonomistę, analityka technicznego i autora książek, który stworzył również oscylatory Chande Momentum i Qstick. Z sanskrytu „arun” jest tłumaczone jako „świt”, co wskazuje na jego wiarę w zdolność tego narzędzia do przewidywania kierunku trendu.

W handlu dziennym strategie oparte na wykorzystaniu tego wskaźnika należą do najlepszych. Pozwalają zarobić tak szybko, jak to możliwe. Jest to jedno z niewielu narzędzi do analizy technicznej, które mogą pomóc w osiągnięciu stałego sukcesu zarówno w handlu trendami, jak i w obrębie linii oporu i wsparcia.

Jak działa wskaźnik Aroon

Doświadczeni traderzy znają sytuację, w której cena aktywa porusza się impulsywnie, pozostając w jasno określonym przedziale. Wzrasta lub spada tylko przez krótki okres podczas całej sesji handlowej.

Formuła obliczania tego instrumentu jest dobrana w taki sposób, aby przewidzieć moment, w którym wartość aktywa opuści stan fluktuacji w ograniczonym zakresie, umożliwiając graczom otwarcie pozycji długiej lub krótkiej. Jest również w stanie wskazać, kiedy cena przestanie się poruszać i zacznie się konsolidować.

Handlowcy, którzy wolą handlować zgodnie z trendem, mogą użyć Aroon, aby zacząć handlować wcześnie i wyjść wcześnie, gdy trend zbliża się do końca. Warto zauważyć, że strategie tego narzędzia analizy technicznej mogą być również używane podczas handlu w ramach poziomów wsparcia i oporu, ponieważ pozwalają one generować sygnały przełamania.

Opis

Wskaźnik Aroon opiera się na dwóch wykresach, które zwykle znajdują się na górze i na dole wykresu cen.

Wzór na obliczenie górnej linii Aroon Up to: [(liczba okresów) - (liczba okresów po szczycie ceny)] / (liczba okresów)] x 100.

Wskaźnik Aroon Down jest obliczany podobnie: [(liczba okresów) - (liczba okresów po niskiej cenie)] / (liczba okresów)] x 100.

Chociaż trader może wybrać dowolny okres czasu do obliczenia tego wskaźnika, większość graczy jako standard używa liczby 25. Eksperci zalecają stosowanie tej konkretnej strategii, ponieważ pozwoli to na „synchronizację” z innymi uczestnikami rynku.

Interpretacja

Jak widać, wskaźnik oscyluje między maksymalną wartością 100% aminimalna wartość 0%. Zasadniczo możesz analizować relacje między liniami Aruna i interpretować ruch ceny w następujący sposób:

• kiedy trendy rynkowe zmieniają się z byczego na niedźwiedzie i odwrotnie, Aroon Up and Down krzyżuje się i odwraca;
• jeśli trend szybko się zmienia, wskaźnik pokazuje skrajne poziomy;
• kiedy rynek się konsoliduje, linie Aruny są do siebie równoległe.

Określenie kierunku trendu

Wzajemne położenie linii wskaźnika ułatwia określenie kierunku ruchu ceny. Jeśli Aroon Up przecina Aroon Down od dołu do góry, powstaje sygnał, że rynek wkrótce rozpocznie bycze odwrócenie. I odwrotnie, jeśli Aroon Down przecina Aroon Up od góry do dołu, możesz śmiało mówić o potencjalnym niedźwiedzim ruchu.

Nie należy jednak składać zlecenia kupna lub sprzedaży przy każdym nowym krzyżu, ponieważ oznacza to zmianę dotychczasowego trendu. Zamiast tego przed otwarciem nowej pozycji w kierunku sugerowanym przez Aroon należy poczekać, aż cena przełamie zakres lub linie trendu.

Interpretacja ze skrajnymi wskazaniami

Podobnie jak większość oscylatorów, odczyty wskaźnika Aroon mogą być interpretowane w oparciu o położenie jego linii na wykresie w porównaniu z wartościami odpowiadających im poziomów, które reprezentuje.

Kluczowe wartości wykresu do obejrzenia to 80 i 20 procent. Jeśli potrzebujesz wiedziećJeśli cena wzrośnie, wystarczy poczekać, aż linia Aroon Up przekroczy poziom 80%. A jeśli Aroon Down spadnie poniżej 20, to potwierdzi to byczy trend. W takiej sytuacji należy złożyć zlecenie kupna w oparciu o zasady systemu transakcyjnego.

W przeciwieństwie do tego, jeśli musisz zająć pozycję krótką, gdy cena przekroczy poziom wsparcia, wskaźnik Aroon może zostać użyty do potwierdzenia niedźwiedziego tempa. Aby to zrobić, wykres Aroon Down musi być poniżej 20%, a Aroon Up przeciwnie, powyżej 80%.

Jednakże jeśli jeden z wykresów osiągnie poziom 100%, powinieneś zawsze obserwować rynek i starać się chronić swój zysk, przesuwając stop bliżej ceny. Dzieje się tak, ponieważ wykres na 100% wskazuje, że rozwój trendu trwa zbyt długo i może zostać wykupiony lub wyprzedany, a odwrócenie nastąpi bardzo szybko. Ta strategia pozwala na użycie wskaźnika Aroon dla opcji binarnych.

W silnym ruchu nie opuszczaj rynku jako całości, ponieważ każda niewielka korekta ceny faktycznie da kolejną okazję do zwiększenia pozycji.

Na przykład, jeśli linia Aroon Up dotknie poziomu 100%, a następnie spadnie do 90%, ale nadal znajduje się powyżej Aroon Down, oznacza to zniesienie i możesz zwiększyć swoją długą pozycję zamiast z niej wyjść. Podobnie podczas spadków powinieneś zrobić coś przeciwnego i spróbować dodać do swojej krótkiej pozycji.

Interpretacja linii równoległych

Ciekawy aspekt aplikacjiWskaźnik Aroon w handlu dziennym to możliwość jego wykorzystania na rynkach o ograniczonym zakresie cen. Gdy wartość aktywów konsoliduje się w wąskich granicach, wykresy Aroon Up i Aroon Down są do siebie równoległe. Okresy konsolidacji występują na poziomach poniżej 50%, gdy ani trend niedźwiedzi, ani byków nie ma wystarczającej siły. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy obie linie wskaźnika przesuwają się w dół jednocześnie.

Dla traderów korzystających z linii oporu i wsparcia, którzy lubią krótkie pozycje na szczycie zakresu i długie pozycje na linii wsparcia, wskaźnik Aroon może pomóc zidentyfikować strefy konsolidacji cen i skorzystać z tej strategii handlowej.

Jeżeli wykresy Aroon Up i Down są równoległe, oznacza to, że niedługo nastąpi wybicie.

Dlatego należy zawsze zwracać szczególną uwagę na ruch cen w górnej i dolnej części zakresu, gdy wykresy Aroon są równoległe, ponieważ może to przełamać linię oporu i ruszyć w dowolnym kierunku. Dlatego powinieneś być bardzo ostrożny.

Oscylator Aroon

Oprócz wskaźnika Aroon, wiele pakietów analizy technicznej oferuje również dodatkowy instrument o tej samej nazwie – oscylator. Jego wartość jest obliczana przez odjęcie wartości Aroon Down od wartości Aroon Up. Na przykład, jeśli Aroon Up w określonym czasie wynosi 100%, a Aroon Down=25%, wtedy Oscylator Aroon będzie miał wartość 100% - 25%=75%. Jeśli Aroon Up jest równy 25%, a Aroon Down=100%, to znak oscylatorabędzie na poziomie -75%.

Często oscylator jest umieszczany poniżej głównego wykresu Aruny jako oddzielny histogram, dzięki czemu można zobaczyć siłę aktualnego trendu.

Jeśli wartość oscylatora jest dodatnia, cena częściej tworzy nowe szczyty niż nowe dołki. Odwrotnie, poziom ujemny wskazuje na przewagę trendów negatywnych. Ponieważ oscylator jest przez większość czasu dodatni lub ujemny, ułatwia to interpretację. Na przykład poziom powyżej +50% wskazuje na silny ruch w górę, a poniżej -50% wskazuje na silny trend spadkowy.

Aroon i ADX

Doświadczeni inwestorzy mogą łatwo zauważyć, że Arun zachowuje się jak indeks ADX Medium Directional. Należy jednak rozumieć, że istnieją między nimi kluczowe różnice.

Jeśli przeanalizujesz ich formuły, przekonasz się, że wskaźnik Aroon używa tylko jednego ważnego parametru - czasu. Górna i dolna linia reprezentują procent czasu między początkiem okresu rozliczeniowego a momentem osiągnięcia najwyższej i najniższej ceny. Oznacza to, że wykresy Aruny mogą wskazywać siłę i kierunek trendu.

Z drugiej strony ADX nie jest w stanie zmierzyć kierunku ruchu. Aby to zrobić, będziesz potrzebować jego składników, takich jak wskaźniki orientacji negatywnej i pozytywnej -DI i +DI.

Co więcej, ADX używa bardziej złożonej formuły i wskaźnika ATR Average True Range Index, aby „wygładzić” wykres z wbudowanym opóźnieniem. Oscylator Aroon reaguje szybciejzmiana akcji cenowej z ADX, ponieważ w formule nie ma czynników wygładzających ani ważenia.

Zamykanie

Wskaźnik Aroon to świetne narzędzie, które każdy trader powinien mieć w swoim arsenale. Jest to wizualna reprezentacja ruchu na rynku, którą można łatwo zinterpretować, aby podejmować decyzje zgodnie z kierunkiem i dynamiką cen. Możesz również znacznie zwiększyć szanse na zyskowną transakcję, jeśli zbudujesz technikę handlową wokół Aruny w połączeniu ze strategią wybicia lub jakąkolwiek inną opartą na ruchu cen. Wskaźnik jest bardzo dobry w przewidywaniu zarówno trendów, jak i okresów konsolidacji, a także generuje sygnały w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.