Korelacja par walutowych ze sobą

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Aktywa wykorzystywane w handlu na rynku finansowym mają fundamentalny związek. Najlepiej widzą to inwestorzy na rynku Forex i innych rynkach finansowych. Aktywa umieszczone w oknie handlowym podążają za swoimi ruchami. Wraz z publikacją informacji o pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w strefie euro, para EUR/USD zacznie tracić na wartości, a następnie GBP/USD, ale w mniejszym stopniu. Chociaż Wielka Brytania głosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej, nadal w dużym stopniu od niej zależy.

Definicja

Korelacja to termin odnoszący się do trendu zmian między seriami danych. Zmiany na jednym rynku wpływają na dynamikę drugiego. Dlatego inwestorzy często używają wskaźnika korelacji pary walutowej podczas handlu.

Wyświetlenia

Korelacja par walutowych może być ruchoma i bezpośrednia. Pierwszy daje dokładniejsze wyniki. W przypadku korelacji bezpośredniej oba wskaźniki poruszają się synchronicznie, a w przypadku odwrotnej – w przeciwnych kierunkach.

Rozważmy sytuację na przykładzie handlu dwiema parami walut: USD/CHF i EUR/USD. Trader handluje instrumentem USD/CHF. Jeśli wyniki analizy technicznej wykażą, że istnieje bezpośredni związek między tymi dwoma wskaźnikami, możesz otwierać pozycje w różnych kierunkach. Znajomość zależności zmniejsza liczbę losowych sygnałów. Ale wiarygodne wyniki można osiągnąć tylko podczas pracy z dużą ilością danych. Ruchoma lub odwrotna korelacja par walutowych jest pokazana w czasie na przesuniętym zestawie danych. Dzisiejsza zmiana kursu USD/CHF odzwierciedla ruch pary EUR/USD w przyszłości. Im bardziej szczegółowe informacje, tym łatwiej zbudować na ich podstawie strategię.

Analiza danych

Korelację par walutowych można obliczyć za pomocą specjalnego programu pobranego z Internetu lub w programie Excel. Wbudowana funkcja „CORREL” odzwierciedla relację dwóch zestawów danych. Aby określić bezpośrednią korelację, należy użyć danych pobranych z jednego okresu (np. 2013), a na odwrót - z innego (2013 i 2014). W pierwszym przypadku wartość wskaźnika powinna być bliższa „+1”, aw drugim - „-1”. Wartość wskaźnika „0” wskazuje, że nie ma związku między danymi.

Współpraca nie jest stała, ponieważ zmienia się rynek. Trudniej jest znaleźć odwrotną korelację. Na przykład cena złota najczęściej przewyższa GBP/USD. Relację dla tej pary należy obliczać prawie dla każdego dnia handlowego. Niektóre pary poruszają się w różnych kierunkach, inne w tym samym kierunku, ale z opóźnieniem, a inne całkowicie się kopiują. Lepiej śledzić dynamikę ruchu raz w miesiącu lubkwartał.

Zastosowanie korelacji

Handlowcy starają się unikać pozycji, które równoważą się nawzajem w tym samym przedziale czasowym. Na przykład trader decyduje się na pracę z parami USD/CHF i EUR/USD, które mają odwrotną zależność. Kiedy USD/CHF zacznie spadać, EUR/USD wzrośnie.

Lepiej odrzucić takie kombinacje. Zysk uzyskany z pierwszej strony może nie pokryć straty. Strategia handlowa powinna opierać się na serii danych z bezpośrednim powiązaniem.

Na rynkach finansowych istnieje kilka walut, które są bezpośrednio skorelowane z dolarem: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD i EUR/USD. Śledzenie relacji między parami walutowymi pomaga zmniejszyć ryzyko strat i przekierować inwestycje na inne aktywa w odpowiednim czasie.

Strategia korelacji par walutowych

Graal nie istnieje na rynku finansowym. Żadna strategia nie zawsze będzie opłacalna. Nawet jeśli opiera się na korelacji par walutowych. Jednak w krótkim okresie możliwy jest handel oparty na bezpośredniej relacji. Wystarczy znaleźć aktywa o wysokim stopniu korelacji (od 0,8) za ostatni rok. Istotą handlu parami jest znalezienie punktów maksymalnej rozbieżności cen poprzez wskaźnik korelacji par walutowych, sprzedaż droższego aktywa i kupno tańszego.

Korzyści strategii

Główną zaletą strategii handlu parami jest brak obciążenia depozytu. Straty jednej ze skorelowanych par zostaną pokryte zyskami drugiej. Ta strategia jest równieżnazywany hedgingiem, ponieważ druga transakcja jest przeciwna do pierwszej.

Drugą zaletą jest to, że nie ma potrzeby przeprowadzania analiz fundamentalnych ani technicznych. Konieczne jest jedynie określenie maksymalnej dywergencji par i nie rozpraszanie się chaotycznym ruchem cen. Ale to też jest główna wada strategii. Korelacja między parami walutowymi nie będzie trwała cały czas. Nie można określić czasu jego trwania.

Wskaźnik korelacji pary walutowej dla platformy MT4

Handel na rynku Forex jest zwykle przeprowadzany za pośrednictwem specjalnej platformy. Najczęściej jest to MT4, rzadziej MT5. Aby działać zgodnie z wybraną strategią, na platformie zainstalowany jest specjalny wskaźnik, który nakłada na siebie wykresy par walutowych.

Specjalnie do handlu parami możesz użyć wskaźnika OverLayChart. Za jego pomocą możesz określić skorelowane pary walutowe z wykresów. Zasada działania jest następująca. W oknie platformy musisz otworzyć wykres dowolnego aktywa, na przykład EUR/USD i dołączyć do niego OverLayChart. W oknie ustawień wprowadź nazwę skorelowanego zasobu w parametrze SubSymbol, na przykład GBP/USD, i wybierz kolor słupków drugiego zasobu. Jeśli relacja między parametrami jest odwrotna, to w oknie ustawień wskaźnika ustaw parametr Mirroring na true, a jeśli relacja jest bezpośrednia - false.

Po uruchomieniu wskaźnika w jednym oknie pojawią się dwa wykresy zamiast jednego. Możesz z nimi pracować w taki sam sposób, jak ze zwykłym wykresem: zmień kolor, ramy czasowe, skalę.

Skryptydo handlu

Oprócz wskaźników, możesz również użyć Expert Advisors i skryptów, aby pomóc inwestorom. Do pracy nad omówioną wcześniej strategią można skorzystać ze skryptu Korelacje, który ułatwia odnajdywanie współzależnych instrumentów. W ustawieniach należy ustawić:

• StartTime – okres, w którym program będzie wyszukiwał skorelowane instrumenty.
• Rank - typ relacji.

Jeśli potrzebujesz znaleźć bezpośrednią zależność między zasobami, program obliczy współczynnik Pearsona. Aby określić odwrotną zależność, obliczany jest współczynnik Spearmana. Im słabszy związek, tym obliczona wartość wskaźnika jest bliższa „0”.

Po uruchomieniu programu, powiązanie jest przeszukiwane pod kątem wszystkich instrumentów określonych w Market Watch. Sam proces można zaobserwować w lewym rogu ekranu. Gdy tylko zostanie znaleziona korelacja między parami walutowymi, zostaną one zapisane w dzienniku terminala. Nawet jeśli jego praca zostanie przerwana, zapisy zostaną zapisane. Po zakończeniu pracy generowany jest plik Correlations.txt, w którym wyświetlane są wyniki. Przed uruchomieniem skryptu należy pobrać historię kwotowań wszystkich aktywów, które będą analizowane.

Algorytm handlowy

Jak w praktyce stosowana jest strategia korelacji par walutowych? Przede wszystkim musisz zdecydować się na wejścia w transakcje, czyli znaleźć na wykresie pary, które najbardziej odbiegały od siebie i obliczyć liczbę punktów tej rozbieżności. Następnie musisz określić średniąznaczenie tych odchyleń. Posłużą one do obliczenia korelacji par walutowych. Na przykład średnia rozbieżność aktywów wynosi 80 punktów. Oznacza to, że następna transakcja będzie musiała zostać otwarta, gdy rozbieżność osiągnie 70-80 pipsów.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rynek będzie się poruszał w przyszłości. Opisana wstępna analiza pomoże uniknąć strat w transakcjach.

Zasady handlu są następujące. Gdy obliczona rozbieżność zostanie osiągnięta, dwie transakcje powinny zostać otwarte jednocześnie. Droższe aktywo (ten, które znajduje się na górze wykresu) należy sprzedać, a tanie aktywo należy kupić. Musisz wyjść z transakcji, gdy tylko wykresy przejdą w punkcie zerowym.

Ta strategia może być stosowana w ramach czasowych od 5 minut do godziny. Im większa różnica czasu, tym mniej będzie sygnałów i tym większy zysk z jednej transakcji.

Ubezpieczenie

Ta strategia handlowa oparta na korelacji par walutowych nie obejmuje stosowania stop lossów ani take profitów. Możesz jednak zabezpieczyć się przed dalszymi stratami dywergencji, korzystając ze zleceń oczekujących. Na przykład trader otworzył pozycję, aby kupić EUR/USD, gdy rozbieżność osiągnie 80 punktów. Wyniki wstępnej analizy wykazały, że maksymalna różnica między parami wyniosła 110 punktów. Dlatego możesz natychmiast otworzyć oczekujące zlecenie na sprzedaż zasobu po osiągnięciu rozbieżności 100 punktów. To samo należy zrobić dla tańszej pary. Otwórz zlecenie kupna aktywów po osiągnięciu rozbieżności 100 punktów.

Korelacja w handlu opcjami

Ten rodzaj handlu jest bardzo podobny do "Forex", ale ma swoje własne cechy.

Jeżeli współczynnik korelacji jest bliski „+1”, transakcje w jednym kierunku nie mogą zostać zawarte. W przypadku negatywnych zmian na rynku trader otrzyma podwójną stratę. Jeżeli wartość współczynnika wynosi „-1”, to z tego samego powodu nie należy otwierać transakcji w różnych kierunkach. Cechy handlu na korelacjach należy wykorzystać na dobre. Oznacza to, że w celu zabezpieczenia ryzyka zawieranie transakcji na różnie skierowanych pozycjach z dodatnią korelacją. Nawet jeśli jeden instrument przyniesie stratę, drugi gwarantuje zyskowne wyjście.

Przykład: inwestor zawarł umowę kupna AUD/USD. Cena zaczęła spadać. W takim przypadku musisz zawrzeć transakcję na sprzedaż skorelowanej pary NZD/USD. Zysk z drugiego aktywa pokryje stratę z pierwszego.

Opcje binarne oparte na korelacji par walutowych mają swoje własne cechy. W przeciwieństwie do Forex, nie można na nich złożyć zlecenia oczekującego. Oznacza to, że będziesz musiał obserwować zmiany online i ręcznie zatrzymać transakcję.

Druga cecha handlu pochodzi od pierwszej. Otwierając handel opcjami binarnymi, musisz natychmiast określić jego ramy czasowe. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie wstępnych testów strategii handlowej na koncie demo lub na historii wykresów.

Aktywa do handlu

W Internecie można znaleźć tabele przedstawiające obliczone wartości korelacji dla wszystkich popularnychnarzędzia. Wśród par walutowych wartość współczynnika bliską „+1” obserwuje się w AUD/USD i AUD/NZD, AUD/JPY i AUD/CHF, AUD/CAD i AUD/SGD oraz AUD/USD i NZD/USD, GBP/USD i EUR/USD itp. Wszystkie aktywa, które mają tę samą walutę na pierwszym lub drugim miejscu, są skorelowane.

Wśród surowców dodatnią korelację obserwuje się w nośnikach energii (ROPA i GAZ) oraz metalach (ZŁOTO i SREBRO). W przypadku akcji zasada ta dotyczy akcji firm z tej samej branży (takich jak IBM i Microsoft).

Wniosek

Korelacja par walutowych występuje, gdy ruch aktywów jest ze sobą powiązany. Może być jednokierunkowy, wielokierunkowy lub równoległy. Każda zmiana ceny opiera się na interpretacji ekonomicznej. W handlu na rynkach finansowych korelację można wykorzystać do znalezienia punktów wejścia i wyjścia z transakcji.

Istota strategii, która opiera się na korelacji, jest następująca: musisz zawierać transakcje na aktywach jednokierunkowych w różnych kierunkach, a na aktywach wielokierunkowych - w jednym. Tylko w takim przypadku możesz uniknąć podwójnych strat i zarobić.

Hedging nie jest wymagany, ale każdy trader powinien znać podstawowe zasady handlu.