Jak używać wskaźnika MACD na rynku Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Stworzony przez wiodącego menedżera inwestycyjnego, odnoszącego sukcesy tradera i autora licznych publikacji Geralda Appela, wskaźnik MACD, oparty na zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych (Zbieżność średniej ruchomej / Rozbieżność), jest prawdopodobnie najbardziej unikalnym narzędziem zawartym w prawie każda platforma handlowa Forex. Wskaźniki MACD można jednocześnie przypisać zarówno wskaźnikom trendów, jak i oscylatorom. Wyjątkowość MACD polega na tym, że jest on w stanie generować sygnały transakcyjne zarówno w obszarach trendów rynkowych, jak i podczas ruchu bocznego (płasko). Dodatkowo użycie tego wskaźnika pozwala określić potencjalną siłę ruchu, a także (z pewnym prawdopodobieństwem) możliwą zmianę kierunku rynku.

Wskaźnik MACD: opis

Do tworzenia wykresów MACD wykorzystywane są dwie metody – liniowa oraz w formie histogramu.

Liniowy MACD opiera się na trzech średnich kroczących, z których tylko dwie są wyświetlane na wykresie. Sam wskaźnik MACD to różnica między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA z krótszym okresem jest odejmowana od EMAz dłuższym okresem). W celu pozbycia się przypadkowych fluktuacji wykorzystuje się tzw. linię sygnału, czyli prostą średnią kroczącą (SMA). Co więcej, do jego budowy nie są używane wartości cen, ale różnica między tymi dwoma średnimi kroczącymi, tylko z krótszym okresem. Domyślne wartości dla EMA to 12 i 26, a dla SMA - 9.

Wartości ustawień można zmienić. Jednocześnie wzrost wartości (na przykład 21, 50 i 12) zapobiega fałszywym sygnałom, ale nie pozwala na terminowe określenie początku ruchu rynkowego. Zmniejszenie ustawień (na przykład 6, 13 i 5) sprawia, że wskaźnik MACD jest bardziej wrażliwy na zmiany cen, ale prowadzi do większej liczby fałszywych alarmów.

Aby ułatwić rozpoznanie zmiany odległości między liniami, używany jest histogram, który jest różnicą między szybką (MACD) a wolną (sygnał) linią. Gdy szybka linia znajduje się powyżej wolnej linii, słupki histogramu znajdują się powyżej linii zerowej i na odwrót.

Należy zauważyć, że na platformie transakcyjnej MT4 (MetaTrader-4), w przeciwieństwie do Rumusa, wyświetlana jest tylko linia sygnału i histogram, sam wskaźnik MACD nie jest wyświetlany.

Sygnały wskaźnika MACD

Linia MACD przecinająca linię sygnału od góry do dołu jest wyraźnym sygnałem sprzedaży. Jednocześnie położenie słupków histogramu poniżej linii zerowej tylko wzmacnia ten sygnał. Jeśli linia MACD przecina linię sygnału w kierunku do góry, wręcz przeciwnie,jest sygnałem kupna, a obecność histogramu powyżej linii zerowej jest również silnym sygnałem do otwarcia długiej pozycji.

Pojawienie się sprzeczności między odczytem wskaźnika a wykresem ceny wskazuje na rozbieżność („niedźwiedzi” – jeśli wyższy szczyt ceny nie został potwierdzony przez szczyt MACD – lub „byk”, gdy niższy dołek nie jest potwierdzone) i jest oznaką możliwych zmian trendów.

Wady wskaźnika MACD

1. Zarówno wskaźnik liniowy, jak i histogram bardzo często dają fałszywe sygnały, zwłaszcza na wykresach godzinowych i mniej. Dlatego lepiej jest używać ich w dziennych ramach czasowych i wyższych.
2. Kiedy powstają sygnały trendu, wskaźnik liniowy uruchamia się ze znacznym opóźnieniem.
3. Ponieważ wskaźnik MACD oblicza różnicę między dwiema średnimi kroczącymi, ta wartość jest bezwzględna, a nie względna. Dlatego trudno jest porównywać poziomy MACD w stosunkowo długich okresach czasu, szczególnie w przypadku tych instrumentów, które zmieniły się wykładniczo.
4. Trudno jest określić poziomy wykupienia i wyprzedania za pomocą MACD.

A jednak wskaźnik MACD jest uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników technicznych na rynku walutowym. Jego sygnały są dość proste do zrozumienia i pozwalają prawidłowo ocenić obecną sytuację i zawrzeć zyskowną transakcję w odpowiednim czasie, nawet dla początkujących.