Banki o znaczeniu systemowym: lista. Banki o znaczeniu systemowym w Rosji

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Banki jako rodzaj organizacji komercyjnej z jednej strony odgrywają kluczową rolę w gospodarce kraju, a z drugiej strony w przypadku trendu kryzysowego mogą ucierpieć bardziej niż inne ze względu na istotne negatywne czynniki. W konsekwencji mogą one z kolei stać się obciążeniem dla wyłaniającej się z kryzysu gospodarki narodowej. Ale państwo jest w stanie temu zapobiec. W związku z tym Bank Centralny Federacji Rosyjskiej postanowił sporządzić listę najbardziej stabilnych instytucji finansowych, które są lepiej niż inne chronione przed skutkami kryzysów, a zatem mogą nie tylko nie obciążać budżetu, ale także pomagać gospodarka narodowa wyjdzie z trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje. Które instytucje finansowe znajdują się na tej liście?

Istota Systemowo Ważnych Banków

Systemowo ważne banki w Rosji – co to za struktury? Termin ten odnosi się do największych instytucji kredytowych, które ze względu na spełnienie określonych kryteriów charakteryzują się dużym znaczeniem dla gospodarki państwa. Takie wskaźniki mogą obejmować wartość kapitalizacji banku, stopień obecności w regionach, a także kluczowe dane odzwierciedlające ogólnąkondycja finansowa obiektu.

Jednocześnie oficjalne kryteria na poziomie aktów prawnych nie zostały jeszcze przyjęte w Federacji Rosyjskiej. Dlatego taka czy inna lista banków o znaczeniu systemowym – jak np. opublikowana w lipcu 2015 r. przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej – tworzona jest głównie na podstawie wewnętrznych mechanizmów oceny regulatora. Listy odpowiednich instytucji mogą być również opracowywane, na przykład przez agencje analityczne, takie jak RIA Rating.

Zainteresowania władz

Istnieją jednak dowody na to, że kryteria klasyfikacji banków jako systemowo ważne w przewidywalnej przyszłości można ustalić na poziomie legislacyjnym. Kwestia ta, według analityków, jest opracowywana na różnych poziomach konsultacji na rynku finansowym Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie banki sklasyfikowane jako ważne systemowo – jeśli mówimy o listach publikowanych przez Bank Centralny, mogą liczyć na wsparcie państwa w przypadku kryzysów – np. gdy mają problemy z płynnością. Tym samym władze mogą być zainteresowane utrzymaniem stabilności instytucji finansowych ze względu na to, że one z kolei przyczyniają się do zapewnienia stabilności całej gospodarki kraju.

Regulator informuje

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2013 roku Bank Centralny Federacji Rosyjskiej opublikował ciekawy dokument – projekt instrukcji, w którym ustalił kryteria klasyfikacji banków jako ważne systemowo. Źródło to podało, że listę systemowo ważnych banków w Rosji można tworzyć na podstawie wartości aktywów instytucji, udziału depozytów, a także wartościśrodki pozyskane od innych instytucji finansowych. Stosowne rekomendacje zostały opracowane w oparciu o kryteria Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz porady ekspertów zagranicznych. Jednocześnie wskaźniki finansowe powinny być oceniane przez Bank Centralny, jak wynika z zapisów projektu, na podstawie wyników działalności instytucji przez 3 lata.

Wiadomo również, że w styczniu 2014 roku Bank Centralny Federacji Rosyjskiej wydał dyspozycję, na podstawie której miał ustalić listę banków o znaczeniu systemowym. Rok 2014, jak sugerowali niektórzy eksperci, powinien był być uwzględniony w aspekcie oceny wskaźników – dlatego w jego trakcie odpowiednia lista nie była publikowana. Jednak był też przeciwny punkt widzenia. Niektórzy eksperci sugerowali, że rok, w którym Bank Centralny opublikuje pierwszą listę banków o znaczeniu systemowym, w taki czy inny sposób będzie rokiem 2014 ze względu na trendy kryzysowe i konieczność ustalenia listy najbardziej stabilnych instytucji kredytowych. Jednak Bank Centralny utworzył odpowiednią listę instytucji finansowych dopiero w lipcu 2015 r.

Banki o znaczeniu systemowym według Banku Centralnego

Zastanówmy się w ten sposób, jakie systemowo ważne banki są obecnie przydzielane przez Bank Centralny. Lista obejmuje 10 głównych rosyjskich instytucji finansowych.

Mianowicie:

- Sbierbank jest największym bankiem w Rosji;

- VTB jest drugim co do wielkości rosyjskim bankiem pod względem aktywów;

- Rosyjski Bank Rolny;

- Raiffeisenbank;

- UniCredit;

-Gazprombank;

- FC Otkritie;

- Rosbank;

- Promsvyazbank;

- Alfa Bank.

Jak eksperci oceniają tę listę? Analitycy rynkowi uważają, że lista prezentowana przez Bank Centralny, obejmująca ogólnie banki ważne systemowo, jest logiczna. Wielu specjalistów w zasadzie jeszcze przed sporządzeniem tej listy przez regulatora zakładało, że znajdą się na niej notowane instytucje finansowe. Choćby dlatego, że te instytucje są największe w Federacji Rosyjskiej pod względem aktywów. W sumie gromadzą około 60% rosyjskiego kapitału bankowego.

Kryteria z Banku Centralnego

Oczekuje się, że Bank Centralny w dającej się przewidzieć przyszłości opublikuje kryteria, na podstawie których zidentyfikowano banki o znaczeniu systemowym, których listę przeanalizowaliśmy powyżej. W szczególności powiedzieli o tym przedstawiciele regulatora w rozmowie z mediami. Można zauważyć, że niektóre kryteria są już publicznie dostępne - jeśli przeanalizować informacje z komunikatów prasowych Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Tym samym jedna z nich mówi, że od 1 października 2015 r. przy określaniu banków ważnych systemowo będzie brany pod uwagę wskaźnik odzwierciedlający wartości płynności krótkoterminowej. Jednocześnie wymagania dotyczące jego wielkości będą stopniowo rosły. Początkowo dopuszczalny będzie wskaźnik 60%, ale już w 2019 r. będzie musiał wynosić 100%.

Wiadomo również, że od 2016 roku Bank Centralny będzie ustanawiał wymogi dotyczące buforów kapitałowych – również zgodnie z kryteriami określonymi w rekomendacjach bazylejskich. Odpowiedni wskaźnik jako premia do kapitału podstawowego wymaganego zaodszkodowanie za straty w przypadku kryzysu będzie musiało wynosić 0,625% w stosunku do aktywów ważonych ryzykiem. Z roku na rok kryterium to będzie coraz bardziej rygorystyczne. Do 2019 r. banki będą musiały zapewnić bufor kapitałowy w wysokości 2,5%.

Optymalna reprezentatywność

Można zauważyć, że nawet w instrukcji, zgodnie z którą miała określać banki o znaczeniu systemowym w Rosji, 2014, było powiedziane, że w sumie instytucje finansowe umieszczone na liście powinny zawierać co najmniej 80% aktywa Rosyjski rynek bankowy.

W tym względzie niektórzy eksperci sugerowali, że pierwsza lista instytucji ważnych systemowo będzie zawierać około 50 organizacji. Ponadto w rozmowie z mediami przedstawiciele Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej jesienią 2014 roku poinformowali, że odpowiedni status powinno otrzymać 19 banków, gromadząc z kolei 70% kapitału na rynku krajowym.

Podejścia do wyceny banków o znaczeniu systemowym

Tak więc przeanalizowaliśmy niektóre kryteria, według których określane są banki o znaczeniu systemowym. Przeanalizowaliśmy również listę tych organizacji sporządzoną przez Bank Centralny. Co mówią przedstawiciele instytucji finansowych i analitycy rynku o zasadności tworzenia odpowiedniej listy i zasadach jej tworzenia?

Dlatego rozpowszechniony jest pogląd, że status banku o znaczeniu systemowym to nie tyle preferencja, co zwiększona odpowiedzialność. Organizacja kredytowa i finansowa,kto ją otrzymał, musi być gotowy do wypełniania zobowiązań – związanych zarówno z rozwiązywaniem krajowych problemów gospodarczych państwa, jak iz udziałem w komunikacji międzynarodowej. Przedstawiciele Banku Centralnego podkreślają, że banki znajdujące się na liście systemowo ważnych nie powinny bezwarunkowo liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Główną rolę w ułatwianiu rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w instytucji, jak zauważają najwyżsi menedżerowie Banku Centralnego, powinni odgrywać akcjonariusze.

Kryteria klasyfikacji banków jako systemowe: oceny eksperckie

Co mówią eksperci o aktualnie publikowanych kryteriach Banku Centralnego, według których banki można zaliczyć do ważnych systemowo? Tym samym analitycy bardzo pozytywnie oceniają inicjatywę Banku Centralnego w zakresie wymogów dotyczących buforów kapitałowych. Jednocześnie wielu ekspertów interesuje powody, dla których Bank Centralny ustanowił wskaźniki, które odnotowaliśmy powyżej.

Według niektórych analityków jakość zarządzania powinna stać się istotnym kryterium oceny stabilności rosyjskich instytucji finansowych. Eksperci uważają, że jeśli bankiem kierują kompetentni menedżerowie, to w każdym razie zwiększa to jego szanse na pomyślne przezwyciężenie kryzysów, a także pełnienie funkcji istotnych dla gospodarki kraju.

Dogonić liderów

Rosyjskie banki, które Bank Centralny wymienia jako systemowo ważne, mają być również wzorem dla innych, być może konkurencyjnych instytucji finansowych, mówią analitycy.

W zasadzie ichwiarygodność w oczach innych uczestników rynku kredytowego Federacji Rosyjskiej jest niekwestionowana, mówią eksperci, ale dla mniejszych organizacji fajnie byłoby móc zobaczyć, jak duże banki pomyślnie się rozwijają i są pozytywnie oceniane przez regulatora. W związku z tym, jak twierdzą analitycy, publikacja przez Bank Centralny pełnej listy kryteriów klasyfikacji instytucji finansowych jako systemowych może stać się istotnym bodźcem do poprawy efektywności krajowego systemu bankowego jako całości.